TESIS DE GRADO - DSpace ESPOCH

- 68 -Donde es cuadrada de orden p y ortogonal, es también de orden p, diagonal ycontiene las raíces características de . El modelo factorial establece que debeser diagonal del tipo:Ya que tiene rango m. Por tanto, si llamamos a la matriz p × m que contienelos vectores propios asociados a los valores propios no nulos depodemos tomarcomo estimador de la matriz p × m:Con lo que resolvemos el problema. Observemos que la normalización resultante es:Ya que los vectores propios de matrices simétricas son ortogonales, por lo que.Por tanto, con este método se obtienen estimadores de la matrizcon columnasortogonales entre sí.En la práctica la estimación se lleva a cabo de forma iterativa como sigue: