IntroducciÃ³n a Series de Tiempo Univariadas - Centro Microdatos

More documents

Recommendations

Info

-0.40 -0.200.00 0.20Introducción a Series de Tiempo UnivariadasDecember 31, 2010Ahora podemos ver la función de autocorrelación parcial:pac DS12.starts0 10 20 30 40Lag95% Confidence bands [se = 1/sqrt(n)]Podemos ver claramente que los rezagos 1 y 12 son relevante, también los rezagos 24 y 36,indicando que quizás debemos incorporar tres componentes autoregresivos.Estimaremos diferentes modelos y utilizaremos los criterios de información para elegir entre ellos:86
Introducción a Series de Tiempo UnivariadasDecember 31, 2010use "hstarts.dta", cleartsset datearima DS12.starts, ar(1 12) ma(1 12)estimates store arima1arima DS12.starts, ar(1 12 24) ma(1 12 24)estimates store arima2arima DS12.starts, ar(1 12 24 36) ma(1 12 24 36)estimates store arima3arima DS12.starts, ar(1 12)estimates store arima4arima DS12.starts, ar(1 12 24)estimates store arima5arima DS12.starts, ar(1 12 24 36)estimates store arima6estimates table arima1 arima2 arima3 arima4 arima5 arima6, stat(aic, bic)b(%7.3g) p(%4.3f)--------------------------------------------------------------------------Variable | arima1 arima2 arima3 arima4 arima5 arima6-------------+------------------------------------------------------------starts |_cons | .0134 .0147 .015 .034 .0324 .0286| 0.771 0.790 0.791 0.919 0.909 0.896-------------+------------------------------------------------------------ARMA |ar |L1. | -.288 -.257 -.267 -.28 -.267 -.232| 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000L12. | .122 -.327 -.217 -.393 -.478 -.544| 0.006 0.001 0.148 0.000 0.000 0.000L24. | .103 .0783 -.195 -.344| 0.022 0.515 0.000 0.000L36. | -.124 -.286| 0.014 0.000|ma |L1. | .00621 -.058 -.0523| 0.796 0.106 0.098L12. | -.931 -.554 -.718| 0.000 0.000 0.000L24. | -.517 -.445| 0.000 0.000L36. | .0579| 0.728-------------+------------------------------------------------------------sigma |_cons | 10.9 10.3 9.94 12.7 12.4 11.9| 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000-------------+------------------------------------------------------------Statistics |aic | 4197 4188 4186 4336 4317 4272bic | 4222 4222 4229 4354 4338 4298--------------------------------------------------------------------------legend: b/p87
Page 1 and 2:
Introducción a Seriesde Tiempo Uni
Page 3 and 4:
Introducción a Series de Tiempo Un
Page 5:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14:
I. Formato de tiempo en STATAIntrod
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
40 60 80Introducción a Series de T
Page 23 and 24:
10 122 4 6 8Introducción a Series
Page 25 and 26:
Tasa de desempleo2 4 6 810 12Introd
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
4 6 8desempleo10 12 14Introducción
Page 35 and 36: Introducción a Series de Tiempo Un
Page 37 and 38: 4 6 810 12 144 6 810 12 14Introducc
Page 39 and 40: 0salmón atlántico (ton)20000 4000
Page 41 and 42: 020000 40000 60000Introducción a S
Page 49 and 50: 4 6 810 12Introducción a Series de
Page 51 and 52: El análogo muestral de la media es
Page 59 and 60: -0.500.00 0.50 1.00Introducción a
Page 61 and 62: -.20.2 .4 .6 .8Introducción a Seri
Page 67 and 68: -20000 -10000D.sa010000 20000Introd
Page 73 and 74: -4 -2venta de pavo0 2 4Introducció
Page 75 and 76: -1.00 -0.500.00 0.50Introducción a
Page 77 and 78: -0.500.00 0.50 1.00Introducción a
Page 81 and 82: 95Introducción a Series de Tiempo
Page 83 and 84: VI.5. Criterios de bondad de ajuste
Page 85: Introducción a Series de Tiempo Un
Page 91 and 92: 50100 150 200Introducción a Series
Page 95 and 96: -0.40 -0.200.00 0.20 0.40 0.60Intro
Page 103: Introducción a Series de Tiempo Un
show all

IntroducciÃ³n a Series de Tiempo Univariadas - Centro Microdatos

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?