IntroducciÃ³n a Series de Tiempo Univariadas - Centro Microdatos

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-0.40 -0.200.00 0.20Introducción a Series de Tiempo UnivariadasDecember 31, 2010Ahora podemos ver la función de autocorrelación parcial:pac DS12.starts0 10 20 30 40Lag95% Confidence bands [se = 1/sqrt(n)]Podemos ver claramente que los rezagos 1 y 12 son relevante, también los rezagos 24 y 36,indicando que quizás debemos incorporar tres componentes autoregresivos.Estimaremos diferentes modelos y utilizaremos los criterios de información para elegir entre ellos:86
Introducción a Series de Tiempo UnivariadasDecember 31, 2010use "hstarts.dta", cleartsset datearima DS12.starts, ar(1 12) ma(1 12)estimates store arima1arima DS12.starts, ar(1 12 24) ma(1 12 24)estimates store arima2arima DS12.starts, ar(1 12 24 36) ma(1 12 24 36)estimates store arima3arima DS12.starts, ar(1 12)estimates store arima4arima DS12.starts, ar(1 12 24)estimates store arima5arima DS12.starts, ar(1 12 24 36)estimates store arima6estimates table arima1 arima2 arima3 arima4 arima5 arima6, stat(aic, bic)b(%7.3g) p(%4.3f)--------------------------------------------------------------------------Variable | arima1 arima2 arima3 arima4 arima5 arima6-------------+------------------------------------------------------------starts |_cons | .0134 .0147 .015 .034 .0324 .0286| 0.771 0.790 0.791 0.919 0.909 0.896-------------+------------------------------------------------------------ARMA |ar |L1. | -.288 -.257 -.267 -.28 -.267 -.232| 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000L12. | .122 -.327 -.217 -.393 -.478 -.544| 0.006 0.001 0.148 0.000 0.000 0.000L24. | .103 .0783 -.195 -.344| 0.022 0.515 0.000 0.000L36. | -.124 -.286| 0.014 0.000|ma |L1. | .00621 -.058 -.0523| 0.796 0.106 0.098L12. | -.931 -.554 -.718| 0.000 0.000 0.000L24. | -.517 -.445| 0.000 0.000L36. | .0579| 0.728-------------+------------------------------------------------------------sigma |_cons | 10.9 10.3 9.94 12.7 12.4 11.9| 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000-------------+------------------------------------------------------------Statistics |aic | 4197 4188 4186 4336 4317 4272bic | 4222 4222 4229 4354 4338 4298--------------------------------------------------------------------------legend: b/p87
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