Introducción a Series de Tiempo Univariadas - Centro Microdatos

Introducción a Series de Tiempo UnivariadasDecember 31, 2010100 105 110 11595venta de pavo1990q1 1992q3 1995q1 1997q3 2000q1trimestreLa serie claramente presenta una tendencia positiva, veremos si controlando por la tendencia laserie resulta ser estacionaria o no:pperron sales, trend regressPhillips-Perron test for unit root Number of obs = 39Newey-West lags = 3---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------Test 1% Critical 5% Critical 10% CriticalStatistic Value Value Value------------------------------------------------------------------------------Z(rho) -30.626 -24.292 -18.964 -16.272Z(t) -6.024 -4.251 -3.544 -3.206------------------------------------------------------------------------------MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000------------------------------------------------------------------------------sales | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]-------------+----------------------------------------------------------------sales |L1. | .0127974 .1669043 0.08 0.939 -.3257003 .3512951_trend | .2824702 .0582066 4.85 0.000 .1644218 .4005187_cons | 98.76293 16.67383 5.92 0.000 64.94685 132.579------------------------------------------------------------------------------Tenemos que la serie es estacionaria en tendencia, ya que al controlar por una tendencia serechaza la hipótesis nula de que la serie tenga raíz unitaria.Podemos quitar la tendencia de la serie, primero haciendo una regresión lineal, y luego tomandola diferencia entre la serie y el valor predicho (residuo):72