IntroducciÃ³n a Series de Tiempo Univariadas - Centro Microdatos

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Introducción a Series de Tiempo UnivariadasDecember 31, 2010Por último, estudiemos la estacionariedad de la serie imacec:100 120 140-100D.imacec10 2040 60 80imacecuse "imacec.dta", cleartsline imacecsum D.imacectsline D.imacec, yline(`r(mean)')1985m1 1990m1 1995m1 2000m1 2005m1 2010m1fecha1985m1 1990m1 1995m1 2000m1 2005m1 2010m1fecha68
Introducción a Series de Tiempo UnivariadasDecember 31, 2010Tal como habíamos notado sesiones anteriores, esta serie presenta una clara tendencia positiva, loque hace que la serie se vea como no estacionaria, sin embargo, esta serie probablemente notenga raíz unitaria, y el efecto de la no estacionariedad es simplemente por el hecho de tener unatendencia determinística. De esta forma, se debe distinguir entre series estacionarias en diferenciay estacionaria en tendencia. En el primer caso es necesario diferenciar la serie para que esta sevuelva una serie estacionaria, en el segundo caso se debe restar el componente tendencial de laserie para volverla estacionaria.En este caso aplicaremos el tercer test de raíz unitaria, que considera la presencia de unatendencia determinística en la serie:dfuller imacec, regress trend lags(0)Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 297---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------Test 1% Critical 5% Critical 10% CriticalStatistic Value Value Value------------------------------------------------------------------------------Z(t) -11.783 -3.988 -3.428 -3.130------------------------------------------------------------------------------MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000------------------------------------------------------------------------------D.imacec | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]-------------+----------------------------------------------------------------imacec |L1. | -.6411589 .0544149 -11.78 0.000 -.748251 -.5340667_trend | .2132664 .018285 11.66 0.000 .1772803 .2492525_cons | 21.99825 1.896173 11.60 0.000 18.26645 25.73004------------------------------------------------------------------------------En este caso, se rechaza la hipótesis nula de que la serie imacec tenga raíz unitaria (una vez quehemos controlado por la tendencia presente en la serie).Notemos que si hacemos el test de raíz unitaria sin considerar la tendencia, no es posible rechazarla hipótesis nula de raíz unitaria al 5% de significancia.69
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