Introducción a Series de Tiempo Univariadas - Centro Microdatos

El comando ejecutado es el siguiente:Introducción a Series de Tiempo UnivariadasDecember 31, 2010use " desempleo.dta", cleartsset fechadfuller desempleo, drift regress lags(0)Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 288----------- Z(t) has t-distribution -----------Test 1% Critical 5% Critical 10% CriticalStatistic Value Value Value------------------------------------------------------------------------------Z(t) -3.024 -2.339 -1.650 -1.285------------------------------------------------------------------------------p-value for Z(t) = 0.0014------------------------------------------------------------------------------D.desempleo | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]-------------+----------------------------------------------------------------desempleo |L1. | -.0409766 .0135501 -3.02 0.003 -.0676473 -.014306|_cons | .3318935 .1179364 2.81 0.005 .09976 .5640271------------------------------------------------------------------------------Observamos que el coeficiente que acompaña al rezago de la variable desempleo esestadísticamente diferente de cero, el p-value asociado a su test de significancia individual esmenor a 0.05. Sin embargo, para este test no se puede utilizar la distribución t-student para hacerinferencia. La primera tabla muestra el estadístico calculado, los valores críticos, y el p-value. Deesto podemos concluir que se rechaza la hipótesis de raíz unitaria en la serie desempleo.Ahora veamos si la serie cosecha de salmones es estacionaria:use "sa.dta", clearsum D.satsline D.sa, yline(`r(mean)')66