IntroducciÃ³n a Series de Tiempo Univariadas - Centro Microdatos

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Test de raíz unitaria (paseo aleatorio):Introducción a Series de Tiempo UnivariadasDecember 31, 2010 Test de raíz unitaria con drift (paseo aleatorio con constante): Test de raíz unitaria con drift y tendencia determinística (paseo aleatorio con constante ytendencia):Para cada una de estas versiones del test los autores desarrollaron mediante simulación losvalores críticos que permiten concluir sobre la hipótesis nula.Por ejemplo, estudiemos la estacionariedad de la serie desempleo. Primero, grafiquemos la serieen diferencia para ver cuál de las tres versiones del test es apropiada utilizar:-1 -.5D.desempleo0.51use " desempleo.dta", cleartsset fechasum D.desempleotsline D.desempleo, yline(`r(mean)')1985m1 1990m1 1995m1 2000m1 2005m1 2010m1fecha64
Introducción a Series de Tiempo UnivariadasDecember 31, 2010La serie en diferencia se mueve en torno a la media, sin tendencia. Por lo cual deberíamos utilizarla primera o segunda versión del tests, sin tendencia. Con respecto a la constante, no esta claro sifluctúa en torno a cero o un valor inferior a cero, por lo cual vamos a utilizar la segunda versión deltest que incluye constante o drift.65
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