IntroducciÃ³n a Series de Tiempo Univariadas - Centro Microdatos

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-0.20autocorrelaciones0.00 0.20 0.40 0.60Introducción a Series de Tiempo UnivariadasDecember 31, 20100 10 20 30 40orden (j)Bartlett's formula for MA(q) 95% confidence bandsLa autocorrelación de orden 1 es aproximadamente 0.47 que corresponde al valor teórico para elproceso generado. Las restantes autocorrelaciones no son estadísticamente diferentes de cero.Ahora consideremos un proceso AR(1) de la forma:drop _allsim_arma y, ar(0.95) sigma(1) spin(5000) time(t) nobs(1000)ac y58
-0.500.00 0.50 1.00Introducción a Series de Tiempo UnivariadasDecember 31, 20100 10 20 30 40LagBartlett's formula for MA(q) 95% confidence bandsLo que se observa es que un shock no sólo afecta un periodo como en los procesos MA, sino que elefecto perdura en el tiempo, siendo cada vez menor.Ahora veamos que sucede si el coeficiente autoregresivo es negativo:drop _allsim_arma y, ar(-0.75) sigma(1) spin(5000) time(t) nobs(1000)ac y59
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