Introducción a Series de Tiempo Univariadas - Centro Microdatos
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-0.20Autocorrelations of y0.00 0.20 0.40 0.60Introducción a Series de Tiempo UnivariadasDecember 31, 2010sim_arma y, ar(0.7 -0.3) ma(0.4 0.2) sigma(3) nobs(100)Este comando genera una serie y con 100 observaciones, una variable _t con el indicador detiempo de la serie, y deja ya indicado el formato de serie de tiempo mediante el comando tsset.V.5.2 Función de autocorrelación muestral:En la sección anterior definimos la función de autocorrelación de orden j para los procesos MA yAR. Típicamente para inspeccionar los datos y determinar el proceso que sigue una serie a travésde la función de autocorrelación muestral graficaremos las autocorrelaciones de orden j=0,1,…,40.Primero, generemos una muestra de tamaño 1,000 de un proceso MA(1):Dondees un ruido blanco:drop _allsim_arma y, ma(0.7) sigma(1) nobs(1000)Para graficar las autocorrelaciones en STATA se puede utilizar el comando ac:ac y0 10 20 30 40LagBartlett's formula for MA(q) 95% confidence bands56
Introducción a Series de Tiempo UnivariadasDecember 31, 2010Podemos encontrar este gráfico dentro de las opciones de gráficos de series de tiempo,modificando colores, y títulos:57
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