IntroducciÃ³n a Series de Tiempo Univariadas - Centro Microdatos

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Introducción a Series de Tiempo UnivariadasDecember 31, 2010En términos más generales, tenemos el siguiente proceso AR(p):Podemos utilizar el operador de rezagos para escribir el proceso AR(p) de la siguiente manera:Para obtener el valor esperado de esta serie debemos encontrar la inversa de. Si esta inversa existe, el proceso AR(p) se transforma en unproceso MA( ) el cual será estacionario.Si se encuentrantal que:Es posible escribir el proceso AR(p) de la siguiente manera:Luego, tendremos que:Siempre y cuando se cumpla que | |
Introducción a Series de Tiempo UnivariadasDecember 31, 2010el efecto de un shock en t decae de manera gradual en el tiempo. Este será un elemento que nospermitirá distinguir entre ambos procesos.V.5.1. Simulación de procesos ARMA(p,q)La mejor forma de familiarizarse con el mecanismo para determinar el orden de un proceso ARMAes primero concentrarnos en series que han sido simuladas por nosotros, de manera tal quetenemos conocimiento exacto del verdadero procesos que determina los datos.Para esto utilizaremos el comando sim_arma, el que debe ser instalado a través de los siguientescomandos:net from http://www.stata.com/users/jpitblado-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.stata.com/users/jpitblado/Materials by Jeff Pitblado, StataCorp-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Packages identified by (version #) use tools that are not available prior toStata #.DIRECTORIES you could -net cd- to:.. back to other contributorsPACKAGES you could -net describe-:boston05svytalk Survey talk for the 2005 NASUG (version 9)...reg_ss Sum of Squares Tables for regression (version 7)sim_arma Simulate autoregressive moving average data (version 8)xtline2 modified version of xtline (version 10)ztest Proportion comparison tests (version 7)zval Standardize variables (version 7)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------net install sim_armachecking sim_arma consistency and verifying not already installed...installing into c:\ado\plus\...installation complete.Ahora, si queremos generar 100 observaciones para una serie que sigue el siguiente proceso:Se debe ejecutar el siguiente comando:55
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