Ejemplos ARIMA
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6. PRIMERA DIFERENCIA DE LA SERIE TRANSFORMADAPrimera diferencia LN_C.12Serie Wt.10.08.06Valor DIFF(LN_C,1).04.020.00-.02-.041357911131517192123252729313335Número de caso7. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN SIMPLE W t1.0Serie Wt.50.0-.5Límites confidencialesACF-1.0123456789 11 13 1510 12 14 16CoeficienteNº de retardos12
8. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN PARCIAL W t1.0Serie Wt.50.0ACF parcial-.5-1.0123456789 11 13 1510 12 14 16Límites confidencialesCoeficienteNº de retardos9. ESTIMACIÓN DEL MODELOVariables in the Model:B SEB T-RATIO APPROX. PROB.AR1 .83185751 .09287107 8.9571218 .0000000Covariance Matrix:AR1AR1 .0086250410. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN SIMPLE DE LOS RESIDUOS DE W t1.0FAS residuos Wt.50.0-.5Límites confidencialesACF-1.0123456789 11 13 1510 12 14 16CoeficienteNº de retardos13
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8. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN PARCIAL W t1.0Serie Wt.50.0ACF parcial-.5-1.0123456789 11 13 1510 12 14 16Límites confidencialesCoeficienteNº de retardos9. ESTIMACIÓN DEL MODELOVariables in the Model:B SEB T-RATIO APPROX. PROB.AR1 .83185751 .09287107 8.9571218 .0000000Covariance Matrix:AR1AR1 .0086250410. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN SIMPLE DE LOS RESIDUOS DE W t1.0FAS residuos Wt.50.0-.5Límites confidencialesACF-1.0123456789 11 13 1510 12 14 16CoeficienteNº de retardos13
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