Ejemplos ARIMA

ESTADÍSTICA INDUSTRIAL4º Ingeniería en Organización IndustrialAnálisis univariante de series temporalesMODELOS ARIMAEJEMPLO 11. SERIE EN NIVELES100Valor NIVEL-1016111621263136414651566166717681918696Número de caso2. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN SIMPLE DE LA SERIE EN NIVELES1.0NIVEL.50.0-.5Límites confidencialesACF-1.012345678911 13 1510 12 14 16CoeficienteNº de retardos1

3. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN PARCIAL DE LA SERIE EN NIVELES1.0NIVEL.50.0ACF parcial-.5-1.0123456789 11 13 1510 12 14 16Límites confidencialesCoeficienteNº de retardos4. ESTIMACIÓN DEL MODELOB SEB T-RATIO APPROX. PROB.AR1 .75811147 .06519821 11.627796 .00000000CONSTANT -.12145694 .87181547 -.139315 .88948717Covariance Matrix:AR1AR1 .004250815. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN SIMPLE DE LA SERIE DE RESIDUOS1.0Error for NIVEL from ARIMA, MOD_2 CON.50.0-.5Límites confidencialesACF-1.0123456789 11 13 1510 12 14 16CoeficienteNº de retardos2

6. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN PARCIAL DE LA SERIE DE RESIDUOS1.0Error for NIVEL from ARIMA, MOD_2 CON.50.0ACF parcial-.5-1.0123456789 11 13 1510 12 14 16Límites confidencialesCoeficienteNº de retardos3

EJEMPLO 21. SERIE EN NIVELES1210864Valor B216111621263136414651566166717681869196Número de caso2. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN SIMPLE DE LA SERIE EN NIVELES1.0FAS Serie en niveles.50.0-.5Límites confidencialesACF-1.0123456789 11 13 1510 12 14 16CoeficienteNº de retardos4

3. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN PARCIAL DE LA SERIE EN NIVELES1.0FAP Serie en niveles.50.0ACF parcial-.5-1.0123456789 11 13 1510 12 14 16Límites confidencialesCoeficienteNº de retardos4. ESTIMACIÓN DEL MODELOB SEB T-RATIO APPROX. PROB.MA1 .4719890 .08996520 5.24635 .00000091CONSTANT 6.9883789 .05817515 120.12653 .00000000Covariance Matrix:MA1MA1 .008093745. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN SIMPLE DE LA SERIE DE RESIDUOS1.0FAS residuos.50.0-.5Límites confidencialesACF-1.0123456789 11 13 1510 12 14 16CoeficienteNº de retardos5

6. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN PARCIAL DE LA SERIE DE RESIDUOS1.0FAP residuos.50.0ACF parcial-.5-1.0123456789 11 13 1510 12 14 16Límites confidencialesCoeficienteNº de retardos6

EJEMPLO 31. SERIE EN NIVELES302010Yt0-10-20-3016111621263136414651566166717681918696Tiempo2. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN SIMPLE DE LA SERIE EN NIVELES1.0Serie Yt.50.0-.5Límites confidencialesACF-1.0123456789 11 13 1510 12 14 16CoeficienteNº de retardos7

3. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN PARCIAL DE LA SERIE EN NIVELES1.0Serie Yt.50.0ACF parcial-.5-1.0123456789 11 13 1510 12 14 16Límites confidencialesCoeficienteNº de retardos4. ESTIMACIÓN DEL MODELOB SEB T-RATIO APPROX. PROB.AR1 .65069295 .0886392 7.3409161 .00000000MA1 -.56131320 .0953921 -5.8842715 .00000006CONSTANT -.59927283 2.2046251 -.2718253 .78633408Covariance Matrix:AR1MA1AR1 .00785691 .00398734MA1 .00398734 .009099665. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN SIMPLE DE LA SERIE DE RESIDUOS1.0FAS Residuos.50.0-.5Límites confidencialesACF-1.0123456789 11 13 1510 12 14 16CoeficienteNº de retardos8

6. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN PARCIAL DE LA SERIE DE RESIDUOS1.0FAP Residuos.50.0ACF parcial-.5-1.0123456789 11 13 1510 12 14 16Límites confidencialesCoeficienteNº de retardos9

EJEMPLO 41. SERIE EN NIVELES16000Serie en niveles1400012000100008000Valor CONSUMO6000400020001357911131517192123252729313335Número de caso2. SERIE TRANSFORMADA9.8Serie transformada9.69.49.29.08.88.6Valor LN_C8.48.28.01357911131517192123252729313335Número de caso10

3. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN SIMPLE DE LA SERIE TRANSFORMADA1.0LN_C.50.0-.5Límites confidencialesACF-1.0123456789 11 13 1510 12 14 16CoeficienteNº de retardos4. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN PARCIAL DE LA SERIE TRANSFORMADA1.0LN_C.50.0ACF parcial-.5-1.0123456789 11 13 1510 12 14 16Límites confidencialesCoeficienteNº de retardos5. ESTIMACIÓN DE LA SERIE TRANSFORMADAB SEB T-RATIO APPROX. PROB.AR1 .9976017 .00455560 218.98356 .0000000CONSTANT 8.8815188 .72681830 12.21972 .0000000Covariance Matrix:AR1AR1 .0000207511

6. PRIMERA DIFERENCIA DE LA SERIE TRANSFORMADAPrimera diferencia LN_C.12Serie Wt.10.08.06Valor DIFF(LN_C,1).04.020.00-.02-.041357911131517192123252729313335Número de caso7. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN SIMPLE W t1.0Serie Wt.50.0-.5Límites confidencialesACF-1.0123456789 11 13 1510 12 14 16CoeficienteNº de retardos12

8. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN PARCIAL W t1.0Serie Wt.50.0ACF parcial-.5-1.0123456789 11 13 1510 12 14 16Límites confidencialesCoeficienteNº de retardos9. ESTIMACIÓN DEL MODELOVariables in the Model:B SEB T-RATIO APPROX. PROB.AR1 .83185751 .09287107 8.9571218 .0000000Covariance Matrix:AR1AR1 .0086250410. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN SIMPLE DE LOS RESIDUOS DE W t1.0FAS residuos Wt.50.0-.5Límites confidencialesACF-1.0123456789 11 13 1510 12 14 16CoeficienteNº de retardos13

11. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN PARCIAL DE LOS RESIDUOS DE W t1.0FAP residuos Wt.50.0ACF parcial-.5-1.0123456789 11 13 1510 12 14 16Límites confidencialesCoeficienteNº de retardos12. SEGUNDA DIFERENCIA DEL LN_CSegunda diferencia LN_Consumo.2Serie Zt.1Valor DIFF(LN_C,2)0.0-.11357911131517192123252729313335Número de caso14

13. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN SIMPLE SERIE Z t1.0FAS serie Zt.50.0-.5Límites confidencialesACF-1.0123456789 11 13 1510 12 14 16CoeficienteNº de retardos14. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN PARCIAL SERIE Z t1.0FAP serie Zt.50.0ACF parcial-.5-1.0123456789 11 13 1510 12 14 16Límites confidencialesCoeficienteNº de retardos15. ESTIMACIÓN DEL MODELOVariables in the Model:B SEB T-RATIO APPROX. PROB.MA1 .51167728 .15659807 3.2674559 .00259320Covariance Matrix:MA1MA1 .0245229615

16. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN SIMPLE SERIE RESIDUOS Z t1.0FAS residuos Zt.50.0-.5Límites confidencialesACF-1.0123456789 11 13 1510 12 14 16CoeficienteNº de retardos17. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN PARCIAL SERIE RESIDUOS Zt1.0FAP residuos Zt.50.0ACF parcial-.5-1.0123456789 11 13 1510 12 14 16Límites confidencialesCoeficienteNº de retardos16

EJEMPLO 4-bis1. ESTIMACIÓN DEL MODELOVariables in the Model:B SEB T-RATIO APPROX. PROB.MA1 .51167728 .15659807 3.2674559 .00259320Covariance Matrix:MA1MA1 .024522962. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN SIMPLE RESIDUOS ARIMA (0, 2, 1)1.0FAS residuos ARIMA (0,2,1).50.0-.5Límites confidencialesACF-1.0123456789 11 13 1510 12 14 16CoeficienteNº de retardos3. FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN PARCIAL RESIDUOS ARIMA (0, 2, 1)1.0FAP residuos ARIMA (0, 2, 1).50.0ACF parcial-.5-1.0123456789 11 13 1510 12 14 16Límites confidencialesCoeficienteNº de retardos17