BBVA en 2012

La sofisticación de los scorings y su capacidad de adaptación al contexto económico están permitiendo
enfocar, cada vez más, las herramientas al perfil de los clientes, mejorando la identificación de diferentes
calidades crediticias dentro de colectivos concretos (jóvenes, clientes, etc.). El resultado es un elevado
ajuste de la capacidad discriminadora de las herramientas en colectivos de especial relevancia en el
negocio.
En los gráficos 5 y 6 se presentan las tasas de incumplimiento de algunas de las herramientas de
scoring reactivo de las que dispone el Grupo.
5
6
En ellos se observa cómo diferentes ejes permiten discriminar el riesgo de una operación tipo retail.
En el gráfico 5 se exhiben las distintas tasas de incumplimiento en función de la puntuación y de la
inversión irregular, a un año, del consumo de BBVA España para el segmento cliente nacional, no joven
y no refinanciado. El gráfico 6 muestra, para la cartera de Autos Finanzia de BBVA España, los distintos
niveles de incumplimiento que presentan aquellas operaciones concedidas a un plazo inferior a 2 años
y las dadas a 2 o más años. Como cabe esperar, se observan probabilidades de incumplimiento más
elevadas para las operaciones que se conceden a un plazo mayor.
Una característica de los scorings reactivos es la convergencia de las tasas de incumplimiento de los
diferentes segmentos a medida que pasa el tiempo. En BBVA, esta pérdida de capacidad discriminante
se mitiga mediante la combinación de los scorings reactivos con los de comportamiento y los
proactivos.
94 Gestión del riesgo