BBVA en 2012

mientras que los scorings de bureau requieren la aportación de información crediticia del resto de
instituciones o bancos (sobre el incumplimiento o sobre el comportamiento del cliente). En aquellos
países con información positiva de bureau, se combina tanto la existente a nivel externo como interno.
Para obtenerla existen agencias crediticias de referencia que se encargan de recopilar los datos del
resto de entidades. No todos los bancos colaboran facilitando esta información y, generalmente, sólo
las entidades que participan pueden disponer de la misma. En España está disponible la información
contenida en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE). La finalidad de los
scorings de bureau es la misma que la del resto de scorings: admisión de operaciones, fijación de límites
y seguimiento del riesgo.
Una gestión adecuada de las herramientas reactivas, comportamentales, proactivas y de bureau por
parte del Grupo permite la obtención de parámetros de riesgo actualizados y adaptados a la realidad
económica. Ello se traduce en un conocimiento preciso de la salud crediticia de las operaciones y/o de
los clientes. Esta tarea adquiere especial relevancia en la coyuntura actual, ya que permite identificar
los contratos o clientes que atraviesan por dificultades y, de este modo, poder tomar las medidas
necesarias con el fin de gestionar los riesgos ya asumidos.
Rating
Estas herramientas están enfocadas a la calificación de clientes mayoristas: empresas, corporaciones,
pymes, administraciones públicas, etc., en las que el incumplimiento que se predice es a nivel del cliente
en lugar de ser por contrato.
El riesgo asumido por BBVA en la cartera de clientes mayoristas queda clasificado de forma
homogénea a través de una escala maestra única en términos económicos para todo el Grupo y
disponible en dos versiones: una reducida, con 22 grados, y otra ampliada a 34. Esta escala maestra
permite discriminar los niveles de calidad crediticia teniendo en cuenta la diversidad geográfica y los
distintos tipos de riesgo existentes en las diferentes carteras mayoristas de los países donde el Grupo
realiza sus actividades.
La información proporcionada por las herramientas de rating se utiliza de cara a la admisión de
operaciones, así como para la revisión de límites.
Entre las carteras mayoristas, BBVA gestiona las denominadas low default portfolios, en las que existen
pocos incumplimientos (riesgos soberanos, corporaciones, etc.). Para obtener las estimaciones de PD
en estas carteras, se complementa la información interna con externa, principalmente proporcionada
por agencias de calificación crediticia y bases de datos de proveedores externos.
Existen diferentes ejes que permiten discriminar el riesgo entre clientes. A modo de ejemplo, se
presenta la curva de calibración de la herramienta de rating de empresas de BBVA España en función
de la puntuación interna asignada y de las agrupaciones sectoriales efectuadas, las cuales presentan
una ciclicidad diferente (gráfico 9).
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