Diseño experimental y análisis de resultados

Var(Ŷ ) = Var(Y ) + (x − x) 2 Var(ˆβ)
(Y y ˆβ no están correlacionadas)
Var(Ŷ ) = σ 2 [
1
n
]
(x − x)2
+ ∑ ni=1
(x i − x) 2
Y 1 , . . . , Y n variables aleatorias no correlacionadas
y de varianza σ 2 (desconocida)
Var(Ŷ ) función de x : mínimo σ 2 /n en x = x,
incremento cuadrático para |x − x| > 0
Estimador de σ 2 , no sesgado :
δ 2 = 1
n − 2
n∑
i=1
Y i valor observado para x i ,
Ŷ i = ˆα + ˆβx i valor estimado.
(Y i − Ŷ i ) 2 = Q E
n − 2
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