Diseño experimental y análisis de resultados

X es un estimador más fiable aumentando el
número de observaciones :
[ (X ) ] 2
Var(X) = E − s =
= E
⎡⎛
⎢
⎣
⎝ 1 n
n∑
i=1
(X i − s)
⎞
⎠2 ⎤ ⎥ ⎦ =
= σ2
n + 2 n 2 ∑
i
∑
j>i
Cov(X i , X j )
– Observaciones independientes,
Cov(X i , X j ) = 0 : la varianza decrece,
Var(X) → 0, con n → ∞
– Condición más débil,
Cov(X i , X i+m ) = 0 para m → ∞ : la varianza
decrece con n.
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