발행시장 동향 - KIS채권평가
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양도성예금증서(CD)금리는 전일대비 1bp 하락한 3.19%로 마감함.<br />
목요일(07/26)<br />
IRS: IRS는 최근 단기 급락한 데 따른 되돌림 압력이 작용해 상승<br />
No. 486 July 27, 2012<br />
함. 1년 IRS는 전일보다 4.75bp 오른 연 2.8325%에 거래를 마침. 2<br />
년 이상 IRS는 모두 7bp 넘게 상승함. IRS가 현물금리 상승폭을 웃<br />
돌면서 본드-스와프 스프레드는 전 구간이 축소됨.<br />
CRS: CRS는 달러-원 환율 하락과 코스피 상승 등에 영향받아 상승<br />
함. 1년 CRS는 전일보다 4bp 오른 연 2.04%에 거래를 마침. 3년<br />
이상 CRS는 모두 6bp씩 상승함. 스와프 베이시스는 소폭 확대됨.<br />
1년 스와프베이시스 역전폭은 전일보다 0.75bp 확대된 79.25bp를<br />
나타냄.<br />
양도성예금증서(CD)금리는 전일대비 보합인 3.19%로 마감함.<br />
금요일(07/27)<br />
IRS: IRS는 안전자산 쏠림 현상이 완화한 데다 손절성 오퍼가 일단<br />
락됐다는 인식으로 이틀 연속으로 급등함. 채권금리가 큰 폭으로<br />
오른 것도 스와프시장 심리 변화에 영향을 미침. 1년 IRS는 전일보<br />
다 3.25bp 오른 연 2.8650%에 거래를 마침. 2년과 4년 사이 구간<br />
은 6~7bp, 10년과 20년 구간 등 장기물은 8bp 넘게 상승하면서<br />
커브가 스티프닝됨.<br />
CRS: CRS는 상승세를 보였으나 그 폭은 제한됨. 1년 CRS는 전일보<br />
다 3bp 오른 연 2.07%에 마감함. 3년 이상 CRS는 모두 4bp 정도<br />
상승함. CRS와 IRS의 차이인 스와프베이시스는 확대 추세를 이어<br />
감. 5년과 10년 베이시스 역전 폭은 전일보다 각각 3.75bp, 4.5bp<br />
벌어지면서 100bp대를 넘어섬. 1년 베이시스 역전 폭은 0.25bp 늘<br />
어난 79.50bp를 나타남.<br />
양도성예금증서(CD)금리는 전일대비 1bp 상승한 3.2%로 마감함.<br />
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