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80 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 30 de mayo de 2007
Operaciones en M.N. con tasa de interés
nominal o rendimiento referido a ésta
Operaciones con títulos de deuda en M.N. y cuya tasa de
300 24
rendimiento se componga de una sobretasa y una tasa revisable.
Operaciones en UDI´S así como en M.N.
711 57
con tasa de interés real o rendimiento referido a ésta
Operaciones en divisas o indizadas a tipos de cambio,
- -
con tasa de interés nominal
- -
Operaciones en UDI´S así como en M.N.
-
con rendimiento referido al INPC
-
Operaciones en divisas o indizadas a tipo de cambio 2 -
Operaciones con acciones o sobre acciones - -
Total de Requerimientos por Riesgo de Mercado (A)
Requerimientos de Capitalización por Riesgo de Crédito
1,013 81
Grupo I (Ponderado al 0%) - -
Grupo II (Ponderado al 20%) - -
Grupo III (Ponderado al 100%)
Acciones permanentes, Muebles, Inmuebles,
1 -
Pagos Anticipados y Pagos Diferidos
79 6
Total de Requerimientos por Riesgos de Crédito (B) 80 6
(Capital Global Requerido) (II=A+B)
Indice de Capitalización
1,093 87
Capital Global/Activos en Riesgo 11,96%
Capital Básico/Activos en Riesgo 11,96%
Capital Global/Capital Requerido (veces) 1.50
El Capital Global utilizado para el cálculo, corresponde al del mes de octubre y es determinado por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores como base para la realización de las operaciones, así como para la
toma de riesgos de mercado y de crédito durante el mes de diciembre de 2006.
Valor en Riesgo:
CONCEPTO VaR
% SOBRE EL
CAPITAL GLOBAL
Capital Básico 131
Capital Complementario -
Capital Global (I) 131
VaR al 31 de diciembre 1 0.76%
VaR Promedio del cuarto trimestre de 2006 1 1.10%
El método utilizado para el cálculo de valor en riesgo es el conocido como varianza-covarianza, tomando
90 días históricos y una probabilidad de ocurrencia del 5%.
Adicionalmente la circular única en su artículo 146, emitida por la CNBV, con vigencia a partir del 6 de
septiembre de 2004, señala los términos en que podrá estar invertido el capital global de las casas de bolsa,
para una adecuada administración en riesgos de liquidez. Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 se contaba con
la siguiente liquidez:
2006
2005
(A pesos de 2006)
Valores de deuda $74 $161