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podrá acusar de todos los "pecados capitales" y capitalistas a la élite financiera
anglosajona-israelí, menos de actuar en forma desincronizada.
El planeta vive graves momentos de turbulencias en los ámbitos militar,
sociopolítico, geopolítico, financiero y económico y no existe rincón que se salve. Mucho
menos cuando depende del decadente modelo dolarcentrista que ha entrado a una fase
de alta precariedad, susceptible de arrastrar consigo al mundo entero. Es lo que hemos
denominado el "síndrome Sansón" que practica obscena y demencialmente Baby Bush,
el presidente de la guerra y el caos: "no me caigo solo, sino que se caen los demás
conmigo".
The Economist, que ha participado alegremente en la flagrante desinformación
de los precios del petróleo (como Téllez Kuenzler y la fauna zedillista en México), recuerda
la insolvencia de la correduría LTCM de 1998 que sucumbió a las "apuestas extravagantes"
y que estuvo a punto de llevar al planeta a una "sequía de liquidez" (credit crunch). Pues
la misma escenografía se estaría repitiendo actualmente -algo que Bajo La Lupa desde
hace un buen rato ha venido alertando sobre la sicótica especulación de los instrumentos
"derivados" financieros (primordialmente los ominosos hedgefunds, fondos de cobertura
de riesgo-: "antes del fin de este año, los directores de los principales bancos podrían
enfrentar la misma tarea indigestible". El tamaño de las lúdicas apuestas (palabra clave)
ha crecido exponencialmente: "los bancos han tenido que apostar mas de su propio dinero
para seguir generando inmensas ganancias". Pero los bancos, que "caminan al borde del
precipicio", están cometiendo un gravísimo error al pretender que "los mercados
permanecerán estables", basados en simplistas "modelos de manejo de riesgo" que
subestiman los "efectos salvajes de grandes choques", como señalan los estrategas de
Risk Metrics. Los bancos mismos admiten sotto voce haber tomado fuertes riesgos
basados en el "modelo VAR" ("valor de riesgo", por sus siglas en inglés) que "determina
la cantidad de capital que los bancos ponen de lado" (para garantizar las perdidas
hipotéticas) frente a sus posiciones tomadas en las apuestas. La revista británica expone
los altos riesgos tomados por Citigroup, HSBC, JP. Morgan-Chase y, sobre todo, la
correduría Goldman Sachs, "catalogada por Wall Street como un fondo de cobertura
de riesgo más que un banco". Por cierto, Goldman Sachs (donde se fue a refugiar el
argentino-israelí Martin Werner, el firmante de los pagarés FOBAPROA/IPAB) se
enriqueció en México gracias a la complicidad del criminal zedillismo que luego engendró
a los "ricos del FOBAPROA/ IPAB" quienes no son más que los "amigos" de la tríada
maligna Salinas-Zedillo-Fox, la cual fomentó una economía parasitaria en detrimento de
la mayoría de la nación pauperizada y obligada a subsidiar sus latrocinios.
Bancos y corredurías de Wall Street han puesto en riesgo las acciones de sus
cuentahabientes que contabilizan en forma tramposa como "inversiones y no como posturas