advanced-algorithmic-trading

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28 Kalman Filter-Based Pairs Trading using QSTrader . . . . . . . . . . . . . . . 401
28.1 The Trading Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
28.1.1 Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
28.2 Python QSTrader Implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
28.3 Strategy Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
28.4 Next Steps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
28.5 Full Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
29 Supervised Learning for Intraday Returns Prediction using QSTrader . . . . 419
29.1 Prediction Goals with Machine Learning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
29.1.1 Class Imbalance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
29.2 Building a Prediction Model on Historical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
29.3 QSTrader Strategy Object . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
29.4 QSTrader Backtest Script . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
29.5 Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
29.6 Next Steps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
29.7 Full Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
30 Sentiment Analysis via Sentdex Vendor Sentiment Data with QSTrader . . . 445
30.1 Sentiment Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
30.1.1 Sentdex API and Sample File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
30.2 The Trading Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
30.3 Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
30.4 Python Implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
30.4.1 Sentiment Handling with QSTrader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
30.4.2 Sentiment Analysis Strategy Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
30.5 Strategy Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
30.5.1 Transaction Costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
30.5.2 Sentiment on S&P500 Tech Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
30.5.3 Sentiment on S&P500 Energy Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
30.5.4 Sentiment on S&P500 Defence Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
30.6 Full Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
31 Market Regime Detection with Hidden Markov Models using QSTrader . . 465
31.1 Regime Detection with Hidden Markov Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
31.2 The Trading Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
31.3 Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
31.4 Python Implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
31.4.1 Returns Calculation with QSTrader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
31.4.2 Regime Detection Implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
31.5 Strategy Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
31.5.1 Transaction Costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
31.5.2 No Regime Detection Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
31.5.3 HMM Regime Detection Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
31.6 Full Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479