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报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 益 - - - - (15,934)<br />
合 计 180,751 19,497 -- 17,997 -- 128,150 (37,577) -- --<br />
于 2013 年 6 月 30 日 , 本 集 团 可 供 出 售 的 其 他 金 融 资 产 余 额 为 对 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 、 招 商 证<br />
券 股 份 有 限 公 司 和 Otto Energy Limited 的 权 益 投 资 , 金 额 分 别 为 人 民 币 133,702 千 元 、 人 民 币<br />
436,576 千 元 及 912 千 美 元 ( 折 合 人 民 币 约 5,635 千 元 )。<br />
6.2.2 委 托 理 财 、 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况<br />
(1) 衍 生 品 投 资 情 况<br />
衍 生 品 投<br />
是 否 关 联 衍 生 品 投<br />
资 操 作 方 关 联 关 系<br />
交 易 资 类 型<br />
名 称<br />
汇 丰 / 渣<br />
打 / 招 行<br />
等<br />
国 开 行 /<br />
建 行<br />
无 否 外 汇 远 期<br />
合 约<br />
无 否 利 率 掉 期<br />
合 约<br />
衍 生 品 投<br />
期 初 投 资<br />
资 初 始 投 起 始 日 期 终 止 日 期<br />
金 额<br />
资 金 额<br />
- 2012 年 8<br />
月 7 日<br />
- 2008 年<br />
12 月 21<br />
日<br />
计 提 减 值<br />
期 末 投 资<br />
准 备 金 额<br />
金 额<br />
( 如 有 )<br />
单 位 : 人 民 币 千 元<br />
期 末 投 资<br />
金 额 占 公<br />
司 报 告 期<br />
末 净 资 产<br />
比 例 (%)<br />
报 告 期 实<br />
际 损 益 金<br />
额<br />
2014 年 3,008,961 - 4,337,966 22.13% 8,686<br />
12 月 23<br />
日<br />
2018 年 1,005,680 - 803,231 4.10% 55,628<br />
12 月 29<br />
日<br />
合 计 - -- -- 4,014,641 - 5,141,197 26.23% 64,314<br />
衍 生 品 投 资 资 金 来 源 自 有 资 金 。<br />
报 告 期 衍 生 品 持 仓 的 风 险 分 析 及 控 制 措<br />
施 说 明 ( 包 括 但 不 限 于 市 场 风 险 、 流 动<br />
性 风 险 、 信 用 风 险 、 操 作 风 险 、 法 律 风<br />
险 等 )<br />
已 投 资 衍 生 品 报 告 期 内 市 场 价 格 或 产 品<br />
公 允 价 值 变 动 的 情 况 , 对 衍 生 品 公 允 价<br />
值 的 分 析 应 披 露 具 体 使 用 的 方 法 及 相 关<br />
假 设 与 参 数 的 设 定<br />
报 告 期 公 司 衍 生 品 的 会 计 政 策 及 会 计 核<br />
算 具 体 原 则 与 上 一 报 告 期 相 比 是 否 发 生<br />
重 大 变 化 的 说 明<br />
独 立 董 事 对 公 司 衍 生 品 投 资 及 风 险 控 制<br />
情 况 的 专 项 意 见<br />
截 至 2013 年 6 月 30 日 , 本 集 团 持 有 的 衍 生 金 融 工 具 主 要 有 外 汇 远 期 及 利 率 掉 期<br />
合 同 。 利 率 掉 期 合 同 的 风 险 和 利 率 波 动 密 切 相 关 。 外 汇 远 期 所 面 临 的 风 险 与 汇 率<br />
市 场 风 险 以 及 本 集 团 的 未 来 外 币 收 入 现 金 流 的 确 定 性 有 关 。 本 集 团 对 衍 生 金 融 工<br />
具 的 控 制 措 施 主 要 体 现 在 : 谨 慎 选 择 和 决 定 新 增 衍 生 金 融 工 具 的 种 类 和 数 量 ; 针<br />
对 衍 生 品 交 易 , 本 集 团 制 订 了 严 格 规 范 的 内 部 审 批 制 度 及 业 务 操 作 流 程 , 明 确 了<br />
相 关 各 层 级 的 审 批 和 授 权 程 序 以 便 于 控 制 相 关 风 险 。<br />
报 告 期 内 , 本 集 团 衍 生 金 融 工 具 公 允 价 值 变 动 损 益 为 64,314 千 人 民 币 。 集 团 衍<br />
生 金 融 工 具 公 允 价 值 根 据 外 部 金 融 机 构 的 市 场 报 价 确 定 。<br />
否<br />
我 们 认 为 , 公 司 能 够 按 照 监 管 部 门 相 关 法 规 、 规 定 要 求 , 规 范 衍 生 品 投 资 , 遵 循<br />
了 谨 慎 性 原 则 , 内 部 审 批 制 度 及 业 务 操 作 流 程 完 备 , 风 险 控 制 是 有 效 的 。<br />
(2) 委 托 贷 款 情 况<br />
报 告 期 内 , 本 公 司 没 有 发 生 委 托 贷 款 情 况 。<br />
6.2.3 主 要 子 公 司 、 参 股 公 司 情 况<br />
主 要 子 公 司 、 参 股 公 司 的 经 营 情 况 参 见 本 报 告 “ 第 三 章 管 理 层 分 析 与 讨 论 ” 之 “ 主 营 业<br />
务 分 析 ” 章 节 的 有 关 内 容 。<br />
报 告 期 内 , 本 公 司 新 纳 入 合 并 和 不 再 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 情 况 请 参 见 本 报 告 按 照 中<br />
国 企 业 会 计 准 则 编 制 的 财 务 报 表 附 注 四 、4。<br />
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