Letno poročilo 2009.pdf - UniCredit Banka Slovenija dd

Poslovno poroËiloObvladovanje poslovnih tveganjUpravljanje s tveganjiV letu 2009 se je potrdilo dejstvo, da upravljanje s tveganji ostajamed temelji banËnega poslovanja. Kljub nenehnemu razvojuin izpopolnjevanju pristopa k upravljanju s tveganji kot tudi kupravljanju s kapitalom banke, pa vedno ni moË z gotovostjopredvideti vseh bodoËih tržnih dogodkov, kar še posebej velja zadogodke izredne narave. Upravljanje s tveganji v UniCredit BankaSlovenija d.d. vodi divizija Upravljanje s tveganji.Skladno s priËakovanji je bilo leto 2009 z vidika kreditnih tveganjizzivov polno leto. Nestabilnost in negotovost, ki sta prevladovali nafinanËnih trgih v letu 2008, sta tudi v Sloveniji povzroËili upadanjegospodarske aktivnosti že konec leta 2008, kar se je nadaljevalov letu 2009 z opaznimi posledicami tako pri podjetjih kot tudi priposameznikih. V priËakovanju pritiskov na likvidnost in kreditnosposobnost strank je UniCredit Banka Slovenija d.d. priËela zizvajanjem ustreznih preventivnih in korektivnih ukrepov. Že konecleta 2008 je Banka priËela s sistematiËnim preverjanjem likvidnostnesituacije pomembnejših kreditnih izpostavljenosti kot tudi pristrankah v ogroženih industrijskih panogah. Že sicer poglobljenoanalizo kreditne sposobnosti svojih strank je Banka nadgradila zdodatnim poudarkom na likvidnostni analizi strank naših strank.Banka je aktivno pristopila k poglobitvi odnosa s partnerji, da bivzpostavila temelje za boljše razumevanje in sodelovanje. Kjer se jena podlagi analize izkazalo za potrebno in možno, je Banka pristopilak prestrukturiranju in/ali zmanjšanju izpostavljenosti ter izboljšanjukreditnih zavarovanj.Z namenom nadaljnjega podpiranja gospodarske aktivnosti inobenem optimiziranja izpostavljenosti tveganjem prek delnegadržavnega jamstva se je UniCredit Banka Slovenija d.d. odloËilasodelovati v tako imenovani jamstveni shemi.Banka je tudi dodatno kadrovsko okrepila oddelek, ki se ukvarjas prestrukturiranjem terjatev in izterjavami. Ustanovljena je bilaposebna enota za hitro izterjevanje neporavnanih zapadlih obveznostidolžnikov. Dejavnosti te enote so omogoËile pridobivanje dodatnihdragocenih informacij za spremljanje kreditnega portfelja Banke.V letu 2009 je UniCredit Banka Slovenija d.d. oblikovala za 15,6milijonov evrov dodatnih neto oslabitev za kreditne izpostavljenosti,kar predstavlja veË kot podvojitev v primerjavi z naËrtom in skoraj2,5-krat toliko kot v predhodnem letu. PoveËanje je posledicasplošnega poslabšanja gospodarskih razmer, pri Ëemer pa veljaizpostaviti, da skoraj tretjina novo ustvarjenih oslabitev izhajaiz enega primera insolventnosti podjetja. Skladno s splošnopoveËanimi stroški tveganj je UniCredit Banka Slovenija d.d.pravoËasno pristopila h korekciji cene za prevzemanje kreditnihtveganj.V letu 2009 je UniCredit Banka Slovenija d.d. nadaljevala z uporabostandardiziranega pristopa k izraËunu zahtevanega kapitala zakreditna tveganja. S 1. januarjem 2009 je Banka vstopila v obdobjetestiranja uporabe pristopa na podlagi notranjih bonitetnih sistemovza izraËun kapitalske zahteve za kreditno tveganje (tako imenovaniF-IRB pristop), kar se je odrazilo v implementaciji dodatnih orodij inmodulov v okviru aktivne projektne aktivnosti na tem podroËju. Vlogaza vstop v F-IRB je bila oddana Banki Slovenije v decembru 2009.Tako v Banki kot tudi v celotni finanËni skupini UniCredit Group jebil v letu 2009, še posebej v prvem delu leta, moËnejši poudarekna kratkoroËni in strukturni likvidnosti. Tržne razmere so zahtevalebolj pogoste likvidnostne sestanke in veËji poudarek na poroËanjulikvidnosti. Kot v preteklosti se je tudi v letu 2009 doslednospremljalo izvajanje razliËnih limitov na podroËju tržnih tveganj.Banka Slovenije je skladno z namero finanËne skupine UniCreditGroup o naËrtovani razširitvi naprednega pristopa za izraËunavanjekapitalske zahteve za operativna tveganja (tako imenovani AdvancedMeasurement Approach, v nadaljevanju AMA) na našo Banko, vmaju 2009 opravila validacijski pregled pripravljenosti na uvedbo.V septembru 2009 pa je nato Banka Slovenije izdala odloËbo zauporabo AMA pristopa. Temu primerno se je v tretjem Ëetrtletjuzmanjšala kapitalska zahteva za operativno tveganje.Na podlagi makroekonomskih napovedi za leto 2010 UniCredit BankaSlovenija d.d. ne priËakuje hitrega izboljšanja razmer na podroËjukreditnih tveganj. Zato se bo Banka še naprej osredotoËala naustrezna prestrukturiranja problematiËnih izpostavljenosti, obenempa bo nadaljevala z izboljševanjem svojih kreditnih procesov kot tudiaktivnostjo spremljanja kreditnega portfelja. Na podroËju tržnih inoperativnih tveganj se bo Banka še naprej osredotoËala na ohranjanjevisoke ravni spremljanja tveganj v skladu z veljavno zakonodajo inpredpisi kot tudi razvojem znotraj finanËne skupine UniCredit Group.Strategija prevzemanja tveganj v letu 2010 bo temeljila na previdnempoveËevanju izpostavljenosti z namenom ustvarjanja zadostnihprihodkov za ohranjanje in poveËevanje sposobnosti Banke zapokrivanje priËakovanih in nepriËakovanih izgub.Informacijska podpora poslovanjuNa podroËju informacijske podpore poslovanju je bilo leto 2009 zaUniCredit Banka Slovenija d.d. v znamenju nadaljevanja aktivnostiavtomatizacije poslovnih procesov, uvajanja informacijske podporeIRB baselskim standardom, razvoja dodatnih storitev na podroËjukartiËnega poslovanja in nadgradnje orodij za upravljanje z dokumenti.Dvigovanje ravni storitev, odzivnosti in zviševanja produktivnostikompleksnih poslovnih procesov z njihovo informatizacijo (uvajanje34 2009 Letno poroËilo · UniCredit Bank