Letno poročilo 2009.pdf - UniCredit Banka Slovenija dd

BanËna tveganjaBanËna tveganjaUpravljanje s kapitalomV okviru procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala se UniCredit Banka Slovenija d.d. osredotoËa na ekonomski pogled usklajevanjaekonomskega kapitala (kapitalska zahteva) s sposobnostjo prevzemanja tveganja (lastniški kapital) v skladu z drugim stebrom kapitalskegasporazuma.Ekonomski kapital se izraËuna za preteklo obdobje, in sicer vsake tri mesece, vendar se spremlja tudi v okviru letnega procesa naËrtovanja.Kapitalska zahteva in ponudba kapitala se spreminjata skozi Ëas, zato Banka zagotovi, da kapitalska zahteva (ki izhaja predvsem iz poslovnihnaËrtov in napovedi o profilu tveganja v povezavi z makroekonomskimi scenariji) ne preseže ponudbe kapitala ter da se ponudba kapitala (nakatero vplivajo zlasti naËrtovane transakcije s kapitalom in priËakovani dobiËki) ohrani na doloËeni ravni, ki omogoËa Banki kritje izraËunanihtveganj v vsakem trenutku.Ekonomski kapital banke naj bi odseval specifiËni profil tveganja banke na obširen in dosleden naËin. Z izjemo likvidnostnega tveganja, seekonomski kapital izraËuna z uporabo enotne VaR metode za vse vrste tveganj, ki so bile omenjene v poglavju BanËna tveganja. Posebenfaktor, ki ga ja potrebno upoštevati pri potrebnem tveganem kapitalu, je poslovno tveganje, ki odseva vpliv zunanjih dejavnikov kot soobnašanje potrošnika ali konkurenËnih razmer na tržno vrednost poslovnih enot ali podružnic. NepriËakovane izgube za obdobje enega leta soizraËunane s stopnjo zaupanja 99,97 %. Celotno odgovornost za prepoznavanje tveganj in ocene stopnje tveganj prevzema ALCO.Poleg ekonomskega vidika mora Banka izpolnjevati tudi pravne predpise doloËene z Basel II sporazumom in slovensko zakonodajo.Regulatorni kapital za kreditno, tržno in operativno tveganje mora ustrezati kapitalski zahtevi, medtem ko bilanËni kapital (temeljni kapital,dodatni kapital 1 in dodatni kapital 2) predstavlja dejanski kapital Banke. Uprava Banke redno spremlja kapitalsko ustreznost, ki se poroËaBanki Slovenije vsake tri mesece. Banka Slovenije zahteva, da vse banke ohranijo stopnjo skupnega regulatornega kapitala (stopnja kapitalskeustreznosti), ki po mednarodnem dogovoru znaša najmanj 8 % tveganjem prilagojenih zneskov.Naslednja tabela predstavlja kratek pregled sestave regulatornega kapitala in stopnjo kapitalske ustreznosti ob koncu leta 2009 in 2008.KoliËnik kapitalske ustreznosti je porasel iz 9,55 % ob koncu leta 2008 na 10,29 % ob koncu leta 2009. V letu 2009 je Banka zaËela zizraËunom kapitalske zahteve za operativno tveganje po naprednem pristopu, medtem ko je v letu 2008 za izraËun kapitalske zahteve zaoperativno tveganje še vedno uporabljala standardiziran pristop.114 2009 Letno poroËilo · UniCredit Bank