Letno poročilo 2009.pdf - UniCredit Banka Slovenija dd

Obseg izvedenih finanËnih instrumentov 31. 12. 2008Znesek pogodbePreostala zapadlost Vrednotenje Znesek pogodbe< 1 leto 1-5 let > 5 let Skupaj pozitivno negativnoBanËna Trgovalnaknjiga knjigaVrednotenje(pozitivno)BanËna Trgovalnaknjiga knjigav mio EURVrednotenje(negativno)BanËna Trgovalnaknjiga knjigaSkupaj 1.280 3.752 453 5.486 112 107 318 5.168 2 110 6 101od katerih: OTC produkti 1.280 3.752 453 5.486 112 107 318 5.168 2 110 6 101od katerih: produkti, s katerimi se trguje napriznanih borzahA. Izvedeni finanËni instrumenti, vezani naobrestno mero- - - - - - - - - - - -849 2.851 453 4.154 28 35 318 3.836 2 26 6 29OTC produkti: 849 2.851 453 4.154 28 35 318 3.836 2 26 6 29Dogovori o obrestni meri - - - - - - - - - - - -Terminski posli na obrestne mere - - - - - - - - - - - -Enovalutne zamenjave obrestnih mer 526 1.921 269 2.716 21 28 318 2.398 2 19 6 22Kupljene obrestne opcije 162 465 92 719 7 - - 719 - 7 - -Prodane obrestne opcije 162 465 92 719 - 7 - 719 - - - 7Drugi podobni instrumenti vezani na obrestnomero- - - - - - - - - - - -Produkti, s katerimi se trguje na priznanih borzah - - - - - - - - - - - -Terminske pogodbe na obrestno mero - - - - - - - - - - - -Opcijske terminske pogodbe, vezane naobrestno meroB. Izvedeni finanËni instrumenti, vezani natujo valuto- - - - - - - - - - - -395 890 - 1.285 77 66 - 1.285 - 77 - 66OTC produkti: 395 890 - 1.285 77 66 - 1.285 - 77 - 66Terminski posli na tuje valute 182 - - 182 17 6 - 182 - 17 - 6Medvalutne zamenjave obrestnih mer 31 48 - 79 3 3 - 79 - 3 - 3Kupljene valutne opcije 91 421 - 512 57 - - 512 - 57 - -Prodane valutne opcije 91 421 - 512 - 57 - 512 - - - 57Drugi podobni izvedeni finanËni instrumenti - - - - - - - - - - - -Produkti, s katerimi se trguje na priznanih borzah - - - - - - - - - - - -Terminske pogodbe na tujo valuto - - - - - - - - - - - -Opcijske terminske pogodbe, vezane na tujovalutoC. Transakcije, povezane z vrednostnimipapirji- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -OTC produkti: - - - - - - - - - - - -Zamenjave, vezane na vrednostne papirje - - - - - - - - - - - -Kupljene opcije, vezane na lastniškevrednostne papirjeProdane opcije, vezane na lastniške vrednostnepapirjeDruge pogodbe povezane z vrednostnimipapirji- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -Produkti, s katerimi se trguje na priznanih borzah - - - - - - - - - - - -Terminske pogodbe, vezane na vrednostnepapirjeOpcijske terminske pogodbe, vezane navrednostne papirjeD. Kreditni in ostali izvedeni finanËniinstrumenti- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -36 11 - 47 7 6 - 47 - 7 - 6OTC produkti: 36 11 - 47 7 6 - 47 - 7 - 6Kreditna zamenjava - - - - - - - - - - - -Zamenjava skupnih donosov - - - - - - - - - - - -Ostali kreditni izvedeni finanËni instrumenti - - - - - - - - - - - -Ostali izvedeni finanËni instrumenti (blagovni) 36 11 - 47 7 6 - 47 - 7 - 6UniCredit Bank · 2009 Letno poroËilo 107