Letno poročilo 2009.pdf - UniCredit Banka Slovenija dd

BanËna tveganjaBanËna tveganjaObseg izvedenih finanËnih instrumentov 31. 12. 2009Znesek pogodbePreostala zapadlost Vrednotenje Znesek pogodbe< 1 leto 1-5 let > 5 let Skupaj pozitivno negativnoBanËna Trgovalnaknjiga knjigaVrednotenje(pozitivno)BanËna Trgovalnaknjiga knjigav mio EURVrednotenje(negativno)BanËna Trgovalnaknjiga knjigaSkupaj 2.137 2.588 599 5.324 83 96 903 4.421 6 77 14 82od katerih: OTC produkti 2.135 2.588 599 5.322 83 96 903 4.418 6 77 14 82od katerih: produkti, s katerimi se trguje napriznanih borzahA. Izvedeni finanËni instrumenti, vezani naobrestno mero2 - - 2 - - - 2 - - - -1.251 2.204 568 4.023 42 51 843 3.180 6 36 13 38OTC produkti: 1.249 2.204 568 4.021 42 51 843 3.178 6 36 13 38Dogovori o obrestni meri - - - - - - - - - - - -Terminski posli na obrestne mere - - - - - - - - - - - -Enovalutne zamenjave obrestnih mer 1.182 1.223 318 2.723 36 46 843 1.880 6 31 13 33Kupljene obrestne opcije 34 491 125 649 5 - - 649 - 5 - -Prodane obrestne opcije 34 491 125 649 - 5 - 649 - - - 5Drugi podobni instrumenti vezani na obrestnomero- - - - - - - - - - - -Produkti, s katerimi se trguje na priznanih borzah 2 - - 2 - - - 2 - - - -Terminske pogodbe na obrestno mero 2 - - 2 - - - 2 - - - -Opcijske terminske pogodbe, vezane naobrestno meroB. Izvedeni finanËni instrumenti, vezani natujo valuto- - - - - - - - - - - -861 383 31 1.276 39 42 60 1.216 - 39 1 42OTC produkti: 861 383 31 1.276 39 42 60 1.216 - 39 1 42Terminski posli na tuje valute 277 1 - 278 2 5 - 278 - 2 - 5Medvalutne zamenjave obrestnih mer 20 166 31 217 8 9 60 157 - 8 1 8Kupljene valutne opcije 293 108 - 401 29 - - 401 - 29 - -Prodane valutne opcije 271 109 - 380 0 29 - 380 - - - 29Drugi podobni izvedeni finanËni instrumenti - - - - - - - - - - - -Produkti, s katerimi se trguje na priznanih borzah - - - - - - - - - - - -Terminske pogodbe na tujo valuto - - - - - - - - - - - -Opcijske terminske pogodbe, vezane na tujovalutoC. Transakcije, povezane z vrednostnimipapirji- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -OTC produkti: - - - - - - - - - - - -Zamenjave, vezane na vrednostne papirje - - - - - - - - - - - -Kupljene opcije, vezane na lastniškevrednostne papirjeProdane opcije, vezane na lastniškevrednostne papirjeDruge pogodbe povezane z vrednostnimipapirji- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -Produkti, s katerimi se trguje na priznanih borzah - - - - - - - - - - - -Terminske pogodbe, vezane na vrednostnepapirjeOpcijske terminske pogodbe, vezane navrednostne papirjeD. Kreditni in ostali izvedeni finanËniinstrumenti- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -25 - - 25 2 2 - 25 - 2 - 2OTC produkti: 25 - - 25 2 2 - 25 - 2 - 2Kreditna zamenjava - - - - - - - - - - - -Zamenjava skupnih donosov - - - - - - - - - - - -Ostali kreditni izvedeni finanËni instrumenti - - - - - - - - - - - -Ostali izvedeni finanËni instrumenti (blagovni) 25 - - 25 2 2 - 25 - 2 - 2106 2009 Letno poroËilo · UniCredit Bank