Letno poročilo 2009.pdf - UniCredit Banka Slovenija dd

Trgovalne pozicije so vrednotene po tržnih cenah, rezultat pa se odraža v izkazu poslovnega izida. V letu 2009 je bilo 72 dni od 205 opazovanihtrgovalnih dni z negativnim rezultatom trgovanja. Od 72 dni, ko smo zabeležili negativen trgovalni rezultat, je le v 6 dneh negativen rezultatpresegel 500.000 EUR. Spodnji histogram prikazuje, v koliko opazovanih trgovalnih dneh je bil trgovalni rezultat v doloËenem obmoËju.Histogram dnevnih prihodkov/odhodkov povezanih s trgovanjem - 12 mesecev, zakljuËenih 31. 12. 2009-1400 EUR do -1350 EUR-1300 EUR do -1250 EUR-1200 EUR do -1150 EUR-1100 EUR do -1050 EUR-1000 EUR do -950 EUR-900 EUR do -850 EUR-800 EUR do -750 EUR-700 EUR do -650 EUR-600 EUR do -550 EUR-500 EUR do -450 EUR-400 EUR do -350 EUR-300 EUR do -250 EUR-200 EUR do -150 EUR-100 EUR do -50 EUR0 EUR do 50 EUR100 EUR do 150 EUR200 EUR do 250 EUR300 EUR do 350 EUR400 EUR do 450 EUR500 EUR do 550 EUR600 EUR do 650 EUR700 EUR do 750 EUR800 EUR do 850 EUR900 EUR do 950 EUR1000 EUR do 1050 EUR1100 EUR do 1150 EUR1200 EUR do 1250 EUR1300 EUR do 1350 EURŠtevilo trgovalnih dniCeloten prihodek/odhodek v 1000 EURIzvedeni finan»ni instrumentiV skladu z mednarodnimi priporoËili Banka izvedene finanËne instrumente razvršËa v pogodbe vezane na obrestno mero, pogodbe vezane nadevizni teËaj, pogodbe vezane na vrednostne papirje ter kategorijo kreditnih in drugih izvedenih finanËnih instrumentov. Podlaga za razvrstitevje osnovni finanËni instrument, na katerega se pogodba nanaša.V vsaki od navedenih kategorij Banka dodatno razlikuje med instrumenti, s katerimi se trguje na prostem trgu (OTC), in instrumenti, s katerimise trguje na priznanih borzah. VeËino portfelja izvedenih finanËnih instrumentov Banke še vedno predstavljajo instrumenti, s katerimi se trgujena prostem trgu (OTC), bilanca stanja konec leta 2009 pa prviË izkazuje tudi pozicije v terminskih pogodbah na obveznice, kot produktu, skaterim se trguje na priznani borzi. Med letom je Banka instrument aktivno uporabljala pri upravljanju svoje obrestne pozicije. Navedeno jerazvidno iz spodnjih preglednic, ki prikazujejo razdelitev vseh izvedenih finanËnih instrumentov glede na preostali Ëas do zapadlosti.UniCredit Banka Slovenija d.d. uporablja izvedene finanËne instrumente tudi za optimizacijo strukture svoje bilance. Banka je v letu 2009zakljuËila proces uvedbe novega produkta za kreditno zamenjavo, s Ëimer si je zagotovila dostop do uËinkovite zašËite pred potencialnimnegativnim razvojem kreditnih premij na dolžniške vrednostne papirje.Za namene upravljanja portfeljev in upravljanja tveganj se pogodbe vrednotijo po trenutnih cenah z uporabo preverjenih in priznanih modelov.Tržne vrednosti izkazujejo vrednosti pogodb na dan priprave bilance, pri Ëemer pozitivne tržne vrednosti OTC pogodb nakazujejo obsegkreditnega tveganja nasprotne stranke, ki izhaja iz zadevne dejavnosti.UniCredit Bank · 2009 Letno poroËilo 105