Letno poročilo 2009.pdf - UniCredit Banka Slovenija dd

BanËna tveganjaBanËna tveganjaKot merilo kreditnega tveganja DVP Banka dnevno izraËunava in nadzira velikost spremembe tržne vrednosti svojih portfeljev, ki bi jo povzroËilamorebitna sprememba kreditnih premij izdajateljev za eno baziËno toËko.UËinki spremembe kreditne premije vseh izdajateljev za eno baziËno toËko v letu 2009EUR 31.12.2009 Letni max, min, povpreËjeZapadlostDo 6mesecevOd 6mesecevdo 2 leti2 letido 7 letnad 7 letSkupajLetnimaksimumLetniminimumAbsolutnopovpreËjeSKUPAJ (1.223) (25.660) (83.240) (10.707) 120.830 171.287 105.661 131.655UËinki spremembe kreditne premije vseh izdajateljev za eno baziËno toËko v letu 2008EUR 31.12.2008 Letni max, min, povpreËjeZapadlostDo 6mesecevOd 6mesecevdo 2 leti2 letido 7 letnad 7 letSkupajLetnimaksimumLetniminimumAbsolutnopovpreËjeSKUPAJ (1.133) (9.730) (77.964) (34.508) 123.335 147.722 119.181 134.819Banka je zgoraj opisane pristope, zasnovane na analizi obËutljivosti na posamezne dejavnike tveganja, razširila s testiranjem scenarijevizjemnih situacij za vse materialne komponente tržnega tveganja. MeseËno potekata izraËun in ovrednotenje uËinkov tako tistih scenarijev, kijih predpisuje Basel II, kot tudi scenarijev, ki jih je loËeno identificirala finanËna skupina UniCredit Group. UËinki raznovrstnih potencialnihsprememb obrestnih mer, deviznih teËajev ter premij za kreditno tveganje se izraËunavajo tako za trgovalno kot tudi banËno knjigo.Poleg tvegane vrednosti se spremlja tudi odprta valutna pozicija za vsako valuto posebej. Banka je imela veËje odprte pozicije le vpomembnejših valutah.Odprta devizna pozicija v letu 2009v 1.000 EURValuta max. kratka pozicija max. dolga pozicijaAUD (76) 120CAD (33) 102CHF (4.453) 600GBP (1.060) 500JPY (1.018) 744USD (1.694) 4.689Odprta devizna pozicija v letu 2008v 1.000 EURValuta max. kratka pozicija max. dolga pozicijaAUD (15) 57CAD (2) 122CHF (3.385) 2.701GBP (611) 2.605JPY (3.960) 4.020USD (3.029) 4.565102 2009 Letno poroËilo · UniCredit Bank