Letno poročilo 2009.pdf - UniCredit Banka Slovenija dd

Za upravljanje s kreditnim tveganjem nasprotne stranke Banka uporablja interni model, ki temelji na pristopu simulacije. Izpostavljenost doposamezne nasprotne stranke ugotavljamo s pomoËjo simulacije razvoja vrednosti portfelja poslov, sklenjenih s stranko. Prihodnja vrednostportfelja se izraËuna na podlagi scenarijev, zasnovanih na triletni Ëasovni vrsti volatilnosti in korelacij faktorjev tveganja.Kot trenutna izkorišËenost limita oziroma izpostavljenost do nasprotne stranke se upošteva maksimum 97,5 % kvantilov posameznih ËasovnihtoËk v prihodnosti.Izpostavljenosti konec leta 2009 so precej nižje od izpostavljenosti konec leta 2008. Vzrok je izboljšanje splošnega položaja na finanËnih trgih,ki se odraža v nižjih trenutnih tržnih vrednostih izvedenih finanËnih instrumentov in nižjih volatilnostih faktorjev tveganja.Kreditno tveganje nasprotne stranke za UniCredit Banka Slovenija d.d. glede na boniteto strankBonitetni razredIzpostavljenost tveganju nasprotne stranke (v mio EUR)31. 12. 2009 31. 12. 2008A 127,68 195,82B - -C 2,91 -D - -E - -SKUPAJ 130,59 195,82Tržna tveganjaUniCredit Banka Slovenija d.d. je pri svojem poslovanju izpostavljena tržnim tveganjem. Gre za tveganje, da bi poštena vrednost ali prihodnjidenarni tokovi finanËnega instrumenta lahko nihali zaradi sprememb tržnih cen.Tržna tveganja nastanejo v primeru odprtih pozicij iz naslova obrestne izpostavljenosti, iz naslova tujih valut, iz naslova kreditnega razpona,iz naslova blaga in iz naslova lastniških vrednostnih papirjev. Vse navedeno je izpostavljeno splošnim in posebnim tržnim gibanjem terspremembam zaradi nestanovitnosti tržnih teËajev ali cen, kot so obrestne mere, kreditni razponi, menjalni teËaji, cene blaga in cene lastniškihfinanËnih instrumentov.METODE OBVLADOVANJA TRŽNIH TVEGANJObvladovanje tržnih tveganj vkljuËuje vse dejavnosti, povezane s posli divizije FinanËni trgi in upravljanja strukture bilance Banke. Pozicijetveganja se ugotavljajo vsaj enkrat dnevno in analizirajo s strani neodvisne enote za obvladovanje tveganj, ki jih tudi primerja z odobrenimilimiti, doloËenimi s strani ALCO odbora.Obvladovanje tveganj v UniCredit Banka Slovenija d.d. vkljuËuje stalno poroËanje o poziciji tveganja, uporabi limitov in dnevni predstavitvirezultatov poslovanja divizije FinanËni trgi.ALCO odbor vsaj enkrat letno doloËi limite za tržna tveganja Banke v tesnem sodelovanju z ustreznimi enotami UniCredit Bank Austria AG,Dunaj. Celoten sklop pravil za poslovanje zakladništva in upravljanje tržnih tveganj je doloËen v Pravilniku za zakladništvo in je razdeljen na tridele (splošni del, posebni del in del, ki velja za UniCredit Banka Slovenija d.d.). Izpostavljenost tržnim tveganjem lahko spreminjajo le tisti, kiso pooblašËeni za prevzemanje in spreminjanje pozicij.Za spremljanje izpostavljenosti tržnim tveganjem UniCredit Banka Slovenija d.d. uporablja model “NORISK”, ki ga je razvil oddelek Strateškoupravljanje tveganj znotraj UniCredit Bank Austria AG Dunaj in se v UniCredit Banka Slovenija d.d. uporablja že veË let.Pred nekaj leti je bil model razširjen tako, da vkljuËuje dodatne metode izraËuna (pristop variance-kovariance je bil dopolnjen s pristopomsimulacij). Posodobitev in izpopolnjevanje, ki ga izvaja oddelek Strateško upravljanje tveganj na Dunaju, vkljuËuje pregledovanje modela kotdel postopkov testiranja za nazaj, integracije novih izdelkov in prilagajanja sistema splošnim tržnim dogajanjem.V tem smislu je bil tudi v UniCredit Banka Slovenija d.d. vzpostavljen postopek uvajanja produktov, v katerem enota za obvladovanje tveganjUniCredit Bank · 2009 Letno poroËilo99