Letno poročilo 2007 - UniCredit Banka Slovenija dd

pozicije tveganja, ki presegajo dopustne limite tržnih tveganj prispecializiranih oddelkih za trgovanje znotraj skupine UniCredit.UniCredit Banka Slovenija d.d. za optimizacijo bilanËne struktureuporablja tudi izvedene finanËne instrumente.Izvedeni finanËni instrumenti, ki so namenjeni varovanju denarnihtokov pred tveganjem, so razporejeni v poseben portfelj. MeseËnose izvaja test uËinkovitosti, v letu 2006 in 2007 ni bilo opazitineuËinkovitosti varovanja.Za namene upravljanja portfelja in tveganj se pogodbe vrednotijo napodlagi trenutnih cen z uporabo preverjenih in priznanih modelov.Tržne vrednosti izkazujejo pogodbene vrednosti na bilanËni dan,pozitivne tržne vrednosti pogodb OTC pa nakazujejo potencialnotveganje poravnave, ki izhaja iz ustrezne dejavnosti.Za namene obvladovanja kreditnega tveganja UniCredit BankaSlovenija d.d. od leta 2006 naprej uporablja nov modelizpostavljenosti stranke. V starem sistemu so se upoštevali izvedeniinstrumenti OTC (terminski posli, swap posli in kupljene opcije)glede na ustrezne pozitivne tržne vrednosti in dodatke, v odvisnostiod produkta, valute in zapadlosti, ki so podobni regulatornimzahtevam. Nov model temelji na pristopu simulacije. Izpostavljenostposamezne stranke se ocenjuje z izvedbo simulacije poti portfelja,ki temelji na posameznih scenarijih, ki predstavljajo volatilnost inkorelacije 3-letne serije dejavnikov tveganj. Limit uporabe je najveË97,5 % kvantil vsake toËke na mreži.UniCredit Bank · 2007 Letno poroËilo95