cache
cache
cache
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ในขั้นตน<br />
ทําการทดสอบแบบจําลองดวยวิธีการ Minimizing Akaike’s Final Prediction<br />
Error (FPE) เพื่อกําหนดคาจํานวนคาลาที่เหมาะสม<br />
ของตัวแปรอิสระที่ทําใหคา<br />
FPE ต่ําสุดโดยทํา<br />
การประมาณคาสมการ ดังนี้<br />
m<br />
สมการจํากัด : Y t φ0<br />
+ βiYt<br />
− i + µ i<br />
(3.15)<br />
= ∑<br />
i=<br />
1<br />
m<br />
สมการไมจํากัด : Y t = φ0 + ∑ β iYt<br />
i + ∑α<br />
jX<br />
t j + µ i (3.16)<br />
ในการเลือกคาลาที่เหมาะสม<br />
ในกรณีที่<br />
Yt เปนตัวแปรตาม ดวยวิธีการ Minimizing<br />
Akaike’s Final Prediction Error (FPE) มีขั้นตอนดังนี้<br />
ขั้นตอนแรก<br />
ประมาณคาสมการจํากัด (Restricted Equation) ของตัวแปร Yt โดย<br />
การจากคาลาที่<br />
1 แลวทําการประมาณโดยเพิ่มคาลา<br />
เรื่อยๆ<br />
ที่ละคา<br />
ซึ่งการประมาณแตละครั้งจะได<br />
คา Sum of Square Residual (SSR) จากนั้นนําคา<br />
SSR ไปคํานวณคา FPE โดยที่<br />
N + m+<br />
1<br />
FPE( m)<br />
= ×<br />
N −m−1N i=<br />
1<br />
SSRm<br />
n<br />
j=<br />
1<br />
(3.17)<br />
ในการเลือกคาลาที่เหมาะสม<br />
นั้นพิจารณาจากคาลาที่ทําให<br />
FPE มีคาต่ําสุด<br />
โดยที่<br />
m * คือ คาลาที่ทําใหคา<br />
FPE มีคาต่ําสุด<br />
ขั้นตอนที่สอง<br />
เมื่อหาคาลา<br />
ที่เหมาะสม<br />
(m * ) ของ Yt ไดแลวจะทําการประมาณคา<br />
สมการไมจํากัด (Unrestricted Equation) โดยกําหนดคาลาที่เหมาะสม<br />
(m * ) สําหรับ Yt แลวนําเอา<br />
ตัวแปร Xt-j เขาพิจารณา โดยการประมาณคาสมการไมจํากัด โดยพิจารณาตั้งแตคาลาที่<br />
1 สําหรับตัว<br />
แปร Xt-j แลวคอยเพิ่มขึ้นที่ละคาลา<br />
ซึ่งจากการประมาณคาแตละสมการจะไดคา<br />
SSR นําไปคํานวณ<br />
คา FPE ดังนี้<br />
SSRm<br />
*<br />
N + m + n+<br />
1<br />
FPE( m)<br />
= ×<br />
*<br />
N −m −n−1N (3.18)<br />
37
Change language