GAMM Rundbrief 2002/Heft 2
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20 Mitteilungen der <strong>GAMM</strong> Fachausschüsse<br />
Mitteilungen der <strong>GAMM</strong> - Fachausschüsse<br />
FA: Angewandte Stochastik und Optimierung<br />
Bericht über den IFIP/IIASA/<strong>GAMM</strong>-Workshop on<br />
Dynamic – Stochastic - Optimization<br />
IIASA Laxenburg, Vienna, Austria<br />
March 11-14, <strong>2002</strong><br />
Nach einer längeren Pause fand vom 11. bis 14. März <strong>2002</strong> wiederum ein Workshop über<br />
Stochastische Optimierung am "International Institute for Applied Systems Analysis" (IIASA)<br />
in Laxenburg bei Wien statt. Der Workshop wurde organisiert von der IFIP Working Group<br />
WG7.7 "Stochastic Optimization" und dem <strong>GAMM</strong>-Fachausschuss "Angewandte Stochastik<br />
und Optimierung" in Zusammenarbeit mit dem IIASA Laxenburg und der Universität Wien.<br />
Dem Organisations- und Programmkomitee gehörte an: K. Marti, UniBw München, Y.<br />
Ermoliev, IIASA Laxenburg und G. Pflug, Universität Wien. Weitere Mitglieder des<br />
Programmkomitees waren P. Kall, Zürich (CH), S. Sen, Tucson (USA), und M.H. van der<br />
Vlerk, Groningen (NL). Sehr erleichtert wurde die lokale Organisation dadurch, dass für einen<br />
größeren Teil der Teilnehmer Unterkünfte in Gästehäusern des IIASA sowie anderer<br />
Institutionen in Laxenburg zur Verfügung standen.<br />
Insgesamt 34 Experten auf dem Gebiet der Stochastischen Optimierung aus 14 verschiedenen<br />
Ländern (Deutschland, England, Finnland, Kanada, Niederlande, Norwegen, Österreich,<br />
Russland, Schweiz, Tschechien, Ukraine, Ungarn, USA, Zypern) trafen sich im Schloss<br />
Laxenburg, um diesmal Probleme und neue Lösungsansätze im Bereich des "Dynamic<br />
Stochastic Programing" vorzustellen und zu diskutieren. Neben neuen theoretischen<br />
Ergebnissen, Approximationsmethoden, numerischen Lösungsverfahren und Modeling Support<br />
wurden ganz besonders verschiedene Anwendungen mehrstufiger stochastischer Programme in<br />
den Bereichen<br />
- Risk, Risk Management<br />
- Portfolio Management<br />
- Finance<br />
- Versicherungswirtschaft und<br />
- Technik<br />
vorgestellt. Für die insgesamt 29 Referate bestanden am IIASA Laxenburg ideale<br />
Voraussetzungen zur Präsentation und Diskussion neuer Ansätze und Methoden in der<br />
Dynamischen Stochastischen Optimierung. Weitere Diskussionsmöglichkeiten ergaben sich<br />
anlässlich eines Heurigen-Abends sowie bei der Feier einer Ehrenpromotion eines Teilnehmers<br />
durch die Universität Wien.<br />
Die Abstracts der auf dieser Tagung gehaltenen Vorträge stehen weiterhin auf der folgenden<br />
Web-Site zur Verfügung:<br />
http://www.unibw-muenchen.de/campus/lrt/lrt1/marti/ws_2/workshop.html<br />
Die Teilnehmer an dieser Tagung danken den folgenden Sponsoren für die Ermöglichung<br />
dieses sehr interessanten Workshops: <strong>GAMM</strong>, IFIP, IIASA, Universität Wien und UniBw<br />
München. Ein referierter Tagungsband, der wieder als Springer-Lecture Notes in "Economics<br />
and Mathematical Systems" (LNEMS) erscheinen soll, ist in Vorbereitung.<br />
K. Marti, UniBw München
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