ดาวน์โหลด All Proceeding - AS Nida

[3] David X. Li, Gaussian Copula, “On Default Correlation: A copula
function approach”, Journal of Fixed Income, Vol. 9, No. 4,
(March 2000), pp. 43-54.
[4] Sunti Tirapat and Seksan Kiatsupaibul, “Credit value at risk via
credit scoring model”, Simulation Society Research Workshop,
2007, pp. 1-4.
[5] สุกัญญา บุญมา. ตัวแบบความถดถอยโลจิสติคแบบเกาซเซียนคอพ
พูลา. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสถิติ คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551.
[6] ลดาวัลย ศรีดาเดช. การประมาณคาสหสัมพันธภายในกลุมตัวอยาง
ของตัวแบบเกาซเซียนคอพพูลาโพรบิท. วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552.
[7] Roger B. Nelsen, “An Introduction to Copulas”, New York:
Springer, Second Edition, 1999.
[8] Elisa Luciano, Umberto Cherubini and Walter Vecchiato, “Copula
Method in Finance”, John Wiley & Sons, Inc., 2004.
ศรัณยา สมทรง สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาสถิติ (วศ.บ.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อป
2551
ปจจุบันศึกษาตอระดับปริญญาโท
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี สาขาวิชาสถิติ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และงานวิจัยชิ้นนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ
ปริญญา
มหาบัณฑิต ซึ่งมี
ผศ.ดร. เสกสรร เกียรติสุไพบูลย เปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพพนธ
360