ดาวน์โหลด All Proceeding - AS Nida
ดาวน์โหลด All Proceeding - AS Nida
ดาวน์โหลด All Proceeding - AS Nida
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ecdf_Value at Risk<br />
ecdf_Value at Risk<br />
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0<br />
ecdf: HCopula_Real VS. HCopula_Est (rho=0.5)<br />
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0<br />
index<br />
รูปที่<br />
2 เปรียบเทียบมูลคาความเสี่ยงของ<br />
HCopula_Real<br />
และ HCopula_Est เมื่อ<br />
= 0.5<br />
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0<br />
ecdf: HCopula_Real VS. HCopula_Est (rho=0.7)<br />
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0<br />
index<br />
___ = HCopula_Real<br />
_ _ _ = HCopula_Est<br />
___ = HCopula_Real<br />
_ _ _ = HCopula_Est<br />
รูปที่<br />
3 เปรียบเทียบมูลคาความเสี่ยงของ<br />
HCopula_Real<br />
และ HCopula_Est เมื่อ<br />
= 0.7<br />
จากรูปที่<br />
1-3 เปนกราฟ e.c.d.f. (Empirical Cumulative<br />
Distribution Function) ของมูลคาความเสี่ยงระหวาง<br />
HCopula_Real และ<br />
HCopula_Est จะสังเกตเห็นวามูลคาความเสี่ยงของ<br />
HCopula_Est จะมีคา<br />
ใกลเคียงกับ HCopula_Real เมื่อ<br />
= 0.1, 0.5, 0.7 ตามลําดับ<br />
กรณีที่<br />
2 การทดสอบมูลคาความเสี่ยง<br />
ระหวาง HCopula_Real และ<br />
H_Est โดยทําการทดสอบสมมติฐานตอไปนี้<br />
358<br />
่<br />
H0 :<br />
H1 : (7)<br />
โดยที คือ มูลคาความเสี่ยง<br />
ของ HCopula_Real<br />
คือ มูลคาความเสี่ยง<br />
ของ H_Est<br />
โดยใชวิธี t-test เมื่อกําหนด<br />
= 0.1, 0.5, 0.7 ตามลําดับ และ<br />
กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบเปนดังนี้<br />
่ ตารางที 4 การทดสอบความแตกตางของมูลคาความเสี่ยง<br />
VS. t SE. p-value<br />
= 0.1 -14.0325 0.0364 < 2.2e-16<br />
= 0.5 -24.8240 0.0807 < 2.2e-16<br />
= 0.7 -24.2590 0.1037 < 2.2e-16<br />
จากสมมติฐานที่<br />
(7) พบวา มูลคาความเสี่ยงมี<br />
คา p-value นอย<br />
กวาระดับนัยสําคัญ ในทุกระดับสหสัมพันธ คือ = 0.1, 0.5, 0.7<br />
ตามลําดับ นั่นคือ<br />
มีนัยสําคัญทางสถิติที่<br />
H_Est มีมูลคาความเสี่ยงนอยกวา<br />
HCopula_Real ที่ระดับนัยสําคัญ<br />
0.05 และเปรียบความแตกตางของ 2 ตัว<br />
แบบ ในแตละระดับสหสัมพันธ จากรูปดังตอไปนี้<br />
ecdf_Value at Risk<br />
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0<br />
ecdf: HCopula_Real VS. H_Est (rho=0.1)<br />
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0<br />
index<br />
___ = HCopula_Real<br />
_ _ _ = H_Est<br />
รูปที่<br />
4 เปรียบเทียบมูลคาความเสี่ยงของ<br />
HCopula_Real<br />
และ H_Est เมื่อ<br />
= 0.1
Change language