ดาวน์โหลด All Proceeding - AS Nida
ดาวน์โหลด All Proceeding - AS Nida
ดาวน์โหลด All Proceeding - AS Nida
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
การวิจัยทําการคํานวณคาสหสัมพันธอันดับระหวาง<br />
HCopula_Real กับ HCopula_Est และ สหสัมพันธอันดับระหวาง<br />
HCopula_Real กับ H_Est และพิจารณาความแตกตางระหวางสหสัมพันธ<br />
อันดับทั้งสอง<br />
โดยทําการทดสอบสมมติฐานตอไปนี้<br />
โดยที่<br />
H0 :<br />
H1 : (5)<br />
คือ ความแตกตางจากคาเฉลี่ยของคาสหสัมพันธอันดับ<br />
ระหวาง และ<br />
คือ คาเฉลี่ยของคาสหสัมพันธอันดับระหวาง<br />
HCopula_Real และ HCopula_Est<br />
คือ คาเฉลี่ยของคาสหสัมพันธอันดับระหวาง<br />
HCopula_Real และ H_Est<br />
โดยใชวิธี Paired t-test เมื่อกําหนด<br />
= 0.1, 0.5, 0.7 ตามลําดับ<br />
และกําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบเปนดังนี้<br />
ตารางที่<br />
2 การทดสอบความแตกตางของการจัดอันดับ<br />
VS. t SE. p-value<br />
= 0.1 0.0641 5.05135e-05 0.949<br />
= 0.5 -0.6229 0.0003 0.5348<br />
= 0.7 0.2128 0.0002 0.832<br />
จากสมมติฐานที่<br />
(5) พบวา การจัดอันดับของคะแนนสินเชื่อมี<br />
คา p-value มากกวาระดับนัยสําคัญ ในทุกระดับสหสัมพันธ คือ = 0.1,<br />
0.5, 0.7 ตามลําดับ นั่นคือไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่บงบอกวาคาเฉลี่ยของ<br />
คาสหสัมพันธอันดับระหวาง HCopula_Real กับ HCopula_Est<br />
และคาเฉลี่ยของคาสหสัมพันธอันดับระหวาง<br />
HCopula_Real กับ H_Est<br />
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ<br />
0.05 โดยสรุปไมพบหลักฐานทาง<br />
สถิติวาการจัดอันดับคะแนนสินเชื่อดวย<br />
H_Est มีความผิดพลาด<br />
4.2 มูลคาความเสี่ยง<br />
มูลคาความเสี่ยง<br />
(Value at Risk) คํานวณจากเปอรเซ็นตไทลที่<br />
99<br />
ของอัตราคางชําระ หรืออัตราของการเกิดเหตุการณที่สนใจ<br />
จาก<br />
HCopula_Est และ H_Est และพิจารณาความแตกตางระหวางมูลคาความ<br />
เสี่ยงใน<br />
3 ชวงเวลาถัดไปที่คํานวณไดจาก<br />
2 ตัวแบบ โดยแตละตัวแบบ<br />
เปรียบเทียบกับ HCopula_Real การทดสอบมี 2 กรณี ดังตอไปนี้<br />
357<br />
่<br />
้<br />
กรณีที 1 การทดสอบมูลคาความเสี่ยง<br />
ระหวาง HCopula_Real และ<br />
HCopula_Est โดยทําการทดสอบสมมติฐานตอไปนี<br />
H0 :<br />
H1 : (6)<br />
โดยที่<br />
คือ มูลคาความเสี่ยง<br />
ของ HCopula_Real<br />
คือ มูลคาความเสี่ยง<br />
ของ HCopula_Est<br />
โดยใชวิธี t-test เมื่อกําหนด<br />
= 0.1, 0.5, 0.7 ตามลําดับ และ<br />
กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบเปนดังนี้<br />
่ ตารางที 3 การทดสอบความแตกตางของมูลคาความเสี่ยง<br />
VS. t SE. p-value<br />
= 0.1 1.3981 0.0635 0.0825<br />
= 0.5 -1.6435 0.1446 0.9483<br />
= 0.7 -2.8230 0.1587 0.9971<br />
จากสมมติฐานที่<br />
(6) พบวา มูลคาความเสี่ยงมี<br />
คา p-value<br />
มากกวาระดับนัยสําคัญ ในทุกระดับสหสัมพันธ คือ = 0.1, 0.5, 0.7<br />
ตามลําดับ นั่นคือไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่<br />
HCopula_Est มีมูลคาความ<br />
เสี่ยงมากกวา<br />
HCopula_Real หรือทั้ง<br />
2 ตัวแบบดังกลาวมีมูลคาความเสี่ยง<br />
ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ<br />
0.05 และเปรียบความแตกตางของ 2 ตัว<br />
แบบ ในแตละระดับสหสัมพันธ จากรูปดังตอไปนี้<br />
ecdf_Value at Risk<br />
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0<br />
ecdf: HCopula_Real VS. HCopula_Est (rho=0.1)<br />
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0<br />
index<br />
___ = HCopula_Real<br />
_ _ _ = HCopula_Est<br />
รูปที่<br />
1 เปรียบเทียบมูลคาความเสี่ยงของ<br />
HCopula_Real และ<br />
HCopula_Est เมื่อ<br />
= 0.1
Change language