ดาวน์โหลด All Proceeding - AS Nida
ดาวน์โหลด All Proceeding - AS Nida
ดาวน์โหลด All Proceeding - AS Nida
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
=<br />
= (4)<br />
เนื่องจาก<br />
ซึ่งมีความสมมาตร<br />
โดยที่<br />
คือ ฟงกชันการแจกแจงสะสมของตัวแปรสุมที่มีการแจกแจง<br />
แบบปกติ<br />
จากสมการที่<br />
(4) จะเห็นวาเมื่อกําหนดใหทราบคาปจจัยเกาซ<br />
เซียนคอพพูลา เปนตัวแปรที่ทราบคา<br />
จะสงผลใหเกิดความเปน<br />
อิสระกันของขอมูล และพบวาตัวแบบเกาซเซียนคอพพูลาโพรบิทแบบ<br />
พลวัต นี้ก็คือ<br />
ตัวแบบโพรบิทแบบพลวัต นั่นเอง<br />
3. วิธีการดําเนินงานวิจัย<br />
เริ่มจากการศึกษาความแตกตางระหวาง<br />
ตัวแบบโพรบิทแบบ<br />
พลวัต และตัวแบบเกาซเซียนคอพพูลาโพรบิทแบบพลวัต วิเคราะหโดย<br />
ใชโปรแกรม R มีขั้นตอน<br />
ดังนี้<br />
1. ทําการจําลองขอมูลจริงตามตัวแบบเกาซเซียนคอพพูลา<br />
โพรบิทแบบพลวัต เมื่อเราทราบพารามิเตอรที่แทจริง<br />
โดยใหตัวแปรตาม<br />
ในแตละคาสังเกตในชวงเวลาเดียวกันมีความสัมพันธกันดวยปจจัยคอพพู<br />
ลาเดียวกัน และตัวแปรตามในแตละคาสังเกตในชวงเวลาที่ตางกันเปน<br />
อิสระกัน ผานคาสหสัมพันธตาง ๆ โดยสรางขอมูลตามขอบเขตของการ<br />
วิจัยดังตารางที่<br />
1<br />
2. จากการจําลองขอมูลในขอ 1 ลักษณะของขอมูลที่ใชเปน<br />
การศึกษาแบบติดตามผลคือ จะสังเกตขอมูลตั้งแตเริ่มเขามาในชวงเวลา<br />
ของการสังเกตจนกระทั่งเกิดเหตุการณที่สนใจ<br />
หรือสิ้นสุดเวลาของหนวย<br />
ตัวอยางนั้น<br />
หรือสิ้นสุดชวงเวลาของการศึกษา<br />
จะไดตัวแปรตาม ซึ่งเปน<br />
ตัวแปรเชิงคุณภาพที่มีคาไดเพียง<br />
2 คา คือ 0 และ 1<br />
3. จากขอมูลการจําลองในขอ 2 ทําการเปรียบเทียบระหวาง<br />
2 ตัวแบบคือ ตัวแบบโพรบิทแบบพลวัตเมื่อไมมีปจจัยคอพพูลา<br />
และตัว<br />
แบบโพรบิทแบบพลวัตเมื่อมีปจจัยคอพพูลา<br />
โดยพิจารณาตัวชี้วัดตอไปนี้<br />
3.1 การจัดอันดับ (Ranking) ในแตละตัวแบบคํานวณคา<br />
สหสัมพันธระหวางอันดับจากตัวแบบนั้น<br />
ๆ กับอันดับจากตัวแบบจริง<br />
356<br />
และพิจารณาความแตกตางระหวางสหสัมพันธอันดับที่คํานวณไดจาก<br />
2 ตัวแบบ<br />
3.2 มูลคาความเสี่ยง<br />
(Value at Risk) ในแตละตัวแบบคํานวณ<br />
มูลคาความเสี่ยงซึ่งคือเปอรเซ็นตไทลที่<br />
99 ของอัตราคางชําระจากตัว<br />
แบบนั้น<br />
ๆ และพิจารณาความแตกตางระหวางมูลคาความเสี่ยงใน<br />
3<br />
ชวงเวลาถัดไปที่คํานวณไดจาก<br />
2 ตัวแบบ<br />
4. สรุปผลงานวิจัย<br />
่ ตารางที 1 ขอบเขตของการวิจัย<br />
ขอบเขตการวิจัย สัญลักษณ กําหนดขอบเขต<br />
ตัวแปรตาม (2 คา) 1 และ 0<br />
ตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร<br />
่<br />
์<br />
ปจจัยเกาซเซียนคอพพูลา<br />
พารามิเตอรคาคงที<br />
-1.28<br />
พารามิเตอรสัมประสิทธิ<br />
-1.41<br />
1.41<br />
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ<br />
0.1, 0.5, 0.7<br />
จํานวนระยะเวลา m 3 ชวงเวลา<br />
จํานวนหนวยตัวอยาง n 1,000 (ตอชวงเวลา)<br />
จํานวนการทําซ้ํา<br />
Simulate 100 รอบ<br />
4. ผลการวิจัย<br />
ในงานวิจัยนี้จะใชสัญลักษณ<br />
HCopula_Real แทน ตัวแบบ<br />
เกาซเซียนคอพพูลาโพรบิทแบบพลวัต จากพารามิเตอรจริง หรือ จะเรียก<br />
โดยยอวา ตัวแบบจริง ใชสัญลักษณ HCopula_Est แทน ตัวแบบเกาซ<br />
เซียนคอพพูลาโพรบิทแบบพลวัต จากพารามิเตอรประมาณ และ H_Est<br />
แทน ตัวแบบโพรบิทแบบพลวัต จากพารามิเตอรประมาณ โดยแสดง<br />
ผลการวิจัย 2 หัวขอ คือ การจัดอันดับของคะแนนสินเชื่อ<br />
และมูลคาความ<br />
เสี่ยงตามลําดับ<br />
ดังนี้<br />
4.1 การจัดอันดับของคะแนนสินเชื่อ<br />
การจัดอันดับคะแนนสินเชื่อ<br />
นําความนาจะเปนที่จะเกิดการ<br />
ผิดนัดชําระหนี้มาทําการจัดอันดับ<br />
(Ranking) ในงานวิจัยนี้สนใจศึกษาวา<br />
เมื่อขาดปจจัยเกาซเซียนคอพพูลาในตัวแบบโพรบิทแบบพลวัต<br />
ซึ่งมักพบ<br />
ในการประยุกตใชงานจริง จะทําใหการจัดอันดับของคะแนนสินเชื่อของ<br />
ลูกคาผิดพลาดหรือไมโดยถือวาการจัดอันดับคะแนนสินเชื่อจากตัวแบบ<br />
เกาซเซียนคอพพูลาโพรบิทแบบพลวัตเปนการจัดอันดับที่ถูกตอง
Change language