Etude des marchés d'assurance non-vie à l'aide d'équilibres de ...

tel-00703797, version 2 - 7 Jun 2012
Introduction
Le minimum garantit la condition de profit net (1 − q)(1 − ρ)/q + α < 1.
Plusieurs extensions ont été proposées au modèle en temps discret, voir, par exemple,
Cossette et Marceau (2000),Cossette et al. (2004),Marceau (2009), où une dépendance entre
les montants de sinistre est introduite. Nous renvoyons le lecteur vers Li et al. (2009) pour
une revue complète des modèles en temps discret.
Dans le chapitre 4, nous considérons un modèle à mélange basé sur ce modèle en temps
discret. Les montants des sinistres sont supposés indépendants et identiquement distribués de
loi géométrique zéro-modifiée Ge(q, e −θ ) conditionnellement à Θ = θ. Dans un tel modèle, le
chapitre 4 donnera des formules explicites de la probabilité de ruine ψS(u) pour certaines lois
Θ et des asymptotiques valable pour toute loi de Θ. Nous renvoyons au prochain chapitre pour
plus de détails.
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