Etude des marchés d'assurance non-vie à l'aide d'équilibres de ...

tel-00703797, version 2 - 7 Jun 2012
D’autre part, les assureurs, les mutuelles et autres structures d’assurances cherchent dans
une certaine mesure à maximiser leur volume de primes, défini comme la somme des primes
émises sur l’ensemble des contrats pendant une année. Au premier ordre, le volume de prime
peut être approché par le produit du nombre de contrats et de la prime moyenne. Il paraît
logique que ces deux grandeurs évoluent en sens inverse : une prime moyenne élevée entraînera
une diminution du nombre de contrats souscrits, et vice versa.
Une autre caractéristique de l’assurance non-vie est que certaines assurances sont obligatoires,
par exemple, la garantie responsabilité civile en assurance automobile, qui permet
l’indemnisation des dommages causés par un automobiliste aux tiers. Ainsi, certains produits
d’assurance non-vie sont plus concurrentiels que d’autres, du fait de leur caractère obligatoire.
La résiliation d’un contrat d’assurance résulte donc de plusieurs décisions dépendant de
différents agents : l’assuré, son assureur actuel et les concurrents.
A première vue, la survie d’un assureur est menacée par deux phénomènes : une sinistralité
accrue qui pourrait le rendre insolvable ou même le ruiner, et une baisse d’attractivité auprès
des individus cherchant à s’assurer. Etant nécessaire à toutes études prospectives sur le volume
de prime, le taux de résiliation est donc une variable clé pour les assureurs. Le taux de
résiliation peut se définir soit en nombre de contrats, soit en volume de prime, ou encore en
nombre de risques. Cette thèse ciblant l’assurance de particuliers, nous choisirons comme taux
de résilitation, le nombre de contrats résiliés (sur une période) divisé par le nombre total de
contrats en début de période.
Ce constat étant établi, il apparait tout à fait pertinent de chercher à modéliser la résiliation
des assurés et les cycles de marché. Les deux modélisations sont généralement réalisées
indépendamment l’une de l’autre, comme nous allons le présenter dans cette partie de l’introduction.
Le chapitre 2 de cette thèse vise à modéliser conjointement le comportement des
assurés et des assureurs à l’aide de la théorie des jeux.
Causalités de la résiliation et comportement des clients
Dans cette thèse, nous nous concentrons sur la résiliation des contrats d’assurance par
l’assuré au moment du renouvellement du contrat. Cela exclut donc les résiliations avant
terme, par exemple, la disparition du risque suite à la revente du véhicule en assurance auto.
Nous écartons aussi les résiliations du contrat par l’assureur.
Tout d’abord, les études purement descriptives, voir Bland et al. (1997); Kelsey et al.
(1998), révèlent le premier constat : pour une génération donnée de polices, le taux de résiliation
décroît au cours du temps. Autrement dit, plus l’assuré reste longtemps en portefeuille,
plus sa probabilité de résiliation diminue.
Une autre variable clé de la résiliation est sans grande surprise la prime proposée. Ainsi la
politique de prix de l’assureur, c’est à dire la combinaison d’un tarif technique, d’un éventuel
rabais commercial et de négotiation, va faire évoluer la prime d’assurance. Par conséquent, la
résiliation est très fortement impactée par la politique tarifaire de l’assureur.
On peut légitemement supposer qu’un assuré résilie s’il a trouvé mieux ailleurs, soit en
terme de prix soit en terme de couverture. La comparaison avec la concurrence est indissociable
du processus de résiliations. Par conséquent, malgré internet, le géomarketing et l’information
visible sur la concurrence ne sont pas à négliger : par exemple, un assureur spécialisé pour les
zones rurales est moins inquiété par un assureur généraliste des zones urbaines qu’un assureur
spécialisé ciblant aussi cette portion du marché. Ainsi si les garanties sont adaptées à sa
clientèle, l’assureur spécialisé n’a pas besoin d’être le moins cher pour garder ses clients en
5