Etude des marchés d'assurance non-vie à l'aide d'équilibres de ...

tel-00703797, version 2 - 7 Jun 2012
Table des matières
Chapitre 1 Sur la nécessité d’un modèle de marché 45
1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
1.2 GLMs, a brief introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
1.3 Simplistic applications and biased business conclusions . . . . . . . . . . . . 52
1.4 Incorporating new variables in the regression . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
1.5 Testing asymmetry of information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
1.6 Other regression models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
1.7 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
1.8 Appendix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Bibliography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Théorie des jeux
xii
Chapitre 2 Theorie des jeux et cycles de marché 93
2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2.2 A one-period model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
2.3 Refinements of the one-period model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
2.4 Dynamic framework . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
2.5 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
2.6 Appendix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Bibliography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Chapitre 3 Calcul d’équilibre de Nash généralisé 137
3.1 Problem reformulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
3.2 Methods to solve nonlinear equations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
3.3 Numerical results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
3.4 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
3.5 Appendix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Bibliography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166