Forschungsprofil 2010 - Universität Bremen - Fachbereich ...
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Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insb. Finanzwirtschaft Prof. Dr. Thorsten Poddig Kurzbiographie 1982 –1987 Studium der Wirtschaftswissenschaften und Informatik, Universitäten Bremen und Hamburg. 1991 Promotion, Universität Bamberg. 1996 Habilitation, Uni- versität Freiburg. Seit 1996 Inhaber des Lehrstuhls für Allg. Betriebswirtschaftslehre, insb. Finanzwirtschaft, an der Universität Bremen. 2001– 2003 Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft. Forschungsprofil Die Forschungsschwerpunkte des Lehrstuhls liegen u.a. in der Anwendung moderner quantitativer Methoden (ökonometrischer Verfahren, Verfahren des maschinellen Lernens und der Künstlichen Intelligenz) zur Analyse, Modellierung und Prognose von Finanzmärkten. Ferner werden Methoden des Portfoliomanagements im Rahmen realitätsgerechter Simulationen des Portfoliomanagementsprozesses auf Tauglichkeit untersucht und weiter entwickelt. Ein dritter Bereich sind ausgewählte Fragen des Bankenmanagements (z. B. Erfassung, Quantifizierung und Umgang mit operationellen Risiken, Messung und Analyse der Bankeneffizienz, Erfolg bzw. Misserfolg von Bankenfusionen). Einzelne Fragenstellungen oder Projekte wurden bzw. werden auch in Kooperation mit Banken, Versicherungen oder Kapitalanlagegesellschaften untersucht. Aktuelle Forschungsprojekte sind z. B. die Entwicklung und Test von Wertsicherungsstrategien bei der Kapitalanlage zum Zwecke der Altersvorsorge, die Entwicklung von Methoden und Werkzeugen zum Asset- und Risikomanagement für die Eigenanlage und Vermögensverwaltung von Banken, die Analyse der Rendite- und Risikostruktur von Hedgefonds oder von Verfahren zur Effizienzanalyse in öffentlichen Unternehmen. Am Lehrstuhl arbeiten stets interdisziplinär zusammengesetzte Teams. Im Laufe der bisherigen Forschungsarbeiten haben dabei in wechselnden Zusammensetzungen Mathematiker, Physiker, Informatiker und Ökonomen verschiedene Softwarewerkzeuge jenseits der üblichen Standard-Statistik- und Ökonometrie-Pakete für den Einsatz in Finanzanalyse und Portfoliomanagement entwickelt. Die Bibliotheken sind früher in C, C++, Java und GAUSS erstellt worden und werden derzeit nach Matlab portiert. Zu den verfügbaren Modulen gehören z. B. verschiedene lineare und nichtlineare Abhängigkeitstests (z. B. Delta- und Lambda-Test), nichtparametrische Schätzverfahren (z. B. fortgeschrittene Verfahren von Kerndichteschätzungen) oder bestimmte Typen von KNN (u.a. GRNN, MLP). Diese werden derzeit in ein umfassendes Simulationswerkzeug zum Portfoliomanagement integriert, welches zusätzlich zahlreiche Optimierungsroutinen zur anschließenden Portfoliooptimierung enthält (u.a. Verfahren der robusten Optimierung). 38
Dieses Tool befindet sich bereits in verschiedenen Varianten seit mehreren Jahren im laufenden Einsatz bei großen Banken und wird zur Steuerung der Eigenanlage und in der (institutionellen) Vermögensverwaltung verwendet. Ausgewählte Publikationen Deetz, M., Poddig, Th., Sidorovitch, I. und Varmaz, A.: “An evaluation of conditional multi-factor models in active asset allocation strategies: an empirical study for the German stock market”, Journal of Financial Markets and Portfolio Management 23 (2009): 3, 285-313 Poddig, Th., Brinkmann, U., und Seiler, K.: Portfoliomanagement: Konzepte und Strategien – Theorie und praxisorientierte Anwendungen mit Excel, 2. überarbeitete Auflage, Bad Soden/Ts. 2009 Poddig, Th., H. Dichtl, und K. Petersmeier: Statistik, Ökonometrie, Optimierung: Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement, 4. vollständig überarbeitete Auflage, Bad Soden/Ts. 2008 Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A. (Eds.): Equity Valuation – Models from leading investment banks, Wiley Finance, Chichester 2008 Viebig, J. und Th. Poddig, „Hedgefonds-Strategien und Asset-based Style-Faktoren“, Kredit und Kapital 2 (2006), 281-316. Kontakt Gebäude Wiwi, 3. OG, Raum 3.22 Hochschulring 4 · D-28359 Bremen Telefon +49 (0)421/218-7548 Fax +49 (0)421/218-4838 E-Mail: poddig@uni-bremen.de Web: www.fiwi.uni-bremen.de 39
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Dieses Tool befindet sich bereits in verschiedenen Varianten seit mehreren Jahren im<br />
laufenden Einsatz bei großen Banken und wird zur Steuerung der Eigenanlage und in<br />
der (institutionellen) Vermögensverwaltung verwendet.<br />
Ausgewählte Publikationen<br />
Deetz, M., Poddig, Th., Sidorovitch, I. und Varmaz, A.: “An evaluation of conditional<br />
multi-factor models in active asset allocation strategies: an empirical study for the<br />
German stock market”, Journal of Financial Markets and Portfolio Management 23<br />
(2009): 3, 285-313<br />
Poddig, Th., Brinkmann, U., und Seiler, K.: Portfoliomanagement: Konzepte und Strategien<br />
– Theorie und praxisorientierte Anwendungen mit Excel, 2. überarbeitete Auflage,<br />
Bad Soden/Ts. 2009<br />
Poddig, Th., H. Dichtl, und K. Petersmeier: Statistik, Ökonometrie, Optimierung: Methoden<br />
und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement,<br />
4. vollständig überarbeitete Auflage, Bad Soden/Ts. 2008<br />
Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A. (Eds.): Equity Valuation – Models from leading<br />
investment banks, Wiley Finance, Chichester 2008<br />
Viebig, J. und Th. Poddig, „Hedgefonds-Strategien und Asset-based Style-Faktoren“,<br />
Kredit und Kapital 2 (2006), 281-316.<br />
Kontakt<br />
Gebäude Wiwi, 3. OG, Raum 3.22<br />
Hochschulring 4 · D-28359 <strong>Bremen</strong><br />
Telefon +49 (0)421/218-7548<br />
Fax +49 (0)421/218-4838<br />
E-Mail: poddig@uni-bremen.de<br />
Web: www.fiwi.uni-bremen.de<br />
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