Forschungsprofil 2010 - Universität Bremen - Fachbereich ...

Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
insb. Finanzwirtschaft
Prof. Dr. Thorsten Poddig
Kurzbiographie
1982 –1987 Studium der Wirtschaftswissenschaften und Informatik, Universitäten
Bremen und Hamburg. 1991 Promotion, Universität Bamberg. 1996 Habilitation, Uni-
versität Freiburg. Seit 1996 Inhaber des Lehrstuhls für Allg. Betriebswirtschaftslehre,
insb. Finanzwirtschaft, an der Universität Bremen. 2001– 2003 Dekan des Fachbereichs
Wirtschaftswissenschaft.
Forschungsprofil
Die Forschungsschwerpunkte des Lehrstuhls liegen u.a. in der Anwendung moderner
quantitativer Methoden (ökonometrischer Verfahren, Verfahren des maschinellen
Lernens und der Künstlichen Intelligenz) zur Analyse, Modellierung und Prognose von
Finanzmärkten. Ferner werden Methoden des Portfoliomanagements im Rahmen realitätsgerechter
Simulationen des Portfoliomanagementsprozesses auf Tauglichkeit untersucht
und weiter entwickelt. Ein dritter Bereich sind ausgewählte Fragen des Bankenmanagements
(z. B. Erfassung, Quantifizierung und Umgang mit operationellen Risiken,
Messung und Analyse der Bankeneffizienz, Erfolg bzw. Misserfolg von Bankenfusionen).
Einzelne Fragenstellungen oder Projekte wurden bzw. werden auch in Kooperation mit
Banken, Versicherungen oder Kapitalanlagegesellschaften untersucht. Aktuelle Forschungsprojekte
sind z. B. die Entwicklung und Test von Wertsicherungsstrategien bei
der Kapitalanlage zum Zwecke der Altersvorsorge, die Entwicklung von Methoden und
Werkzeugen zum Asset- und Risikomanagement für die Eigenanlage und Vermögensverwaltung
von Banken, die Analyse der Rendite- und Risikostruktur von Hedgefonds
oder von Verfahren zur Effizienzanalyse in öffentlichen Unternehmen.
Am Lehrstuhl arbeiten stets interdisziplinär zusammengesetzte Teams. Im Laufe der
bisherigen Forschungsarbeiten haben dabei in wechselnden Zusammensetzungen
Mathematiker, Physiker, Informatiker und Ökonomen verschiedene Softwarewerkzeuge
jenseits der üblichen Standard-Statistik- und Ökonometrie-Pakete für den Einsatz in
Finanzanalyse und Portfoliomanagement entwickelt. Die Bibliotheken sind früher in C,
C++, Java und GAUSS erstellt worden und werden derzeit nach Matlab portiert. Zu den
verfügbaren Modulen gehören z. B. verschiedene lineare und nichtlineare Abhängigkeitstests
(z. B. Delta- und Lambda-Test), nichtparametrische Schätzverfahren (z. B.
fortgeschrittene Verfahren von Kerndichteschätzungen) oder bestimmte Typen von KNN
(u.a. GRNN, MLP). Diese werden derzeit in ein umfassendes Simulationswerkzeug zum
Portfoliomanagement integriert, welches zusätzlich zahlreiche Optimierungsroutinen zur
anschließenden Portfoliooptimierung enthält (u.a. Verfahren der robusten Optimierung).
38