Wintersemester 2005/2006 - Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

74 Hauptstudium
Ökonometrie
– Prof. Dr. Olaf H ü b l e r –
Was ist Ökonometrie? Wesentliches Ziel der Ökonometrie ist die Quantifizierung
wirtschaftlicher Zusammenhänge. Dabei stützt sie sich auf allgemeine Modelle der
Wirtschaftstheorie, denen sie durch die Schätzung unbekannter Parameter empirischen
Gehalt verleiht. Die Ökonometrie ist damit eine wesentliche Entscheidungshilfe
jeder quantitativ orientierten Wirtschaftspolitik. Während die Wirtschaftstheorie
nur allgemeine Aussagen trifft wie z. B. "Der Konsum C wächst unterproportional
mit dem Einkommen Y" und bestenfalls eine funktionale Form etwa der Gestalt
C = a + bY vorgibt, werden in der Ökonometrie die unbekannten Koeffizienten a
und b geschätzt. Methodische Grundlage ist dabei das schon aus dem Statistik -
Grundstudium bekannte lineare Modell. Meist sind die Zusammenhänge zwischen
ökonomischen Größen komplexer als in der angegebenen einfachen Konsumfunktion.
Aufgabe der Ökonometrie ist, eine geeignete funktionale Form zu finden,
Kausalitäten festzustellen, unter konkurrierenden Modellen ein geeignetes auszuwählen
und Prognosen durchzuführen. Angewandte, praxisnahe Ökonomie ist ohne
Ökonometrie heute nicht mehr vorstellbar. Jeder Student der Wirtschaftswissenschaften
sollte zumindest Grundkenntnisse der Ökonometrie besitzen.
Zielsetzung: Der Student soll lernen, Ergebnisse ökonometrischer Untersuchungen
einzuschätzen und gegebenenfalls zu kritisieren. Darüber hinaus soll er die Fähigkeit
erwerben, selbständig unter einer Vielzahl von Methoden die dem jeweiligen
Problem adäquate auszuwählen und anzuwenden.
Inhalte: 1. Klassische lineare Regression: Modellaufbau, Koeffizientenschätzung,
Gütebeurteilung, Multikollinearität. 2. Verallgemeinerte lineare Regressionsmodelle:
Spezifikation, verallgemeinertes lineares Modell, Heteroskedastie, autokorrelierte
Störgrößen 1. Ordnung. 3. Ökonometrische Mehrgleichungsmodelle: Formale
Struktur, a priori Restriktionen, reduzierte Form, Identifikation, OLS-Schätzung,
zweistufige Methode der kleinsten Quadrate, k-Klassen-Schätzung, dreistufige
Methode der kleinsten Quadrate, Maximum-Likelihood-Schätzung, Gütebeurteilung.
4. Makroökonometrie: Autokorrelation höherer Ordnung, Modelle mit verzögerten
Variablen, ARIMA-Modelle, Modelle mit variablen Koeffizienten, ARCH-
und GARCH-Modelle, Kointegration, vektorautoregressive Modelle. 5. Mikroökonometrie:
Modelle mit qualitativen und zensierten abhängigen Variablen, Zähldatenmodelle,
Dummy-Variablen, Paneldatenanalyse. 6. Spezialprobleme in der
Ökonometrie: Regressionsdiagnostik, Nested- und Non-nested-Spezifikationstests,
Fehler in den Variablen, verzerrte Schätzer, nichtnormalverteilte Störgrößen,
robuste Schätzer, nichtlineare Schätzer. 7. Ökonometrisches Seminar: Hausarbeiten
und Referate über Themen zur Methodik sowie zur angewandten Ökonometrie.
Basisliteratur: Frohn, J. (1995) Grundausbildung in Ökonometrie, 2. Auflage
Berlin. Greene, W. (2003) Econometric Analysis, 5. Auflage New York. Hübler, O.
(1989) Ökonometrie, Stuttgart. Wooldridge, J .M. (2002) Introductory Econometrics:
A Modern Approach, 2 nd ed. Cincinnati.