Vertiefungsseminar für Spezialisten Modellrisiken - ICnova AG
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Gesamtbanksteuerung –<br />
<strong>Vertiefungsseminar</strong> <strong>für</strong> <strong>Spezialisten</strong><br />
<strong>Modellrisiken</strong>: Validierung von Risikomodellen und<br />
Modellparametern<br />
Inhalt des Seminars:<br />
Aufsichtsrechtliche Anforderungen und<br />
Begriffe<br />
• Anforderungen<br />
• Begriffl ichkeiten und Abgrenzungen<br />
(Modellrisiko, Validierung, …)<br />
Modelle und Parameter in der Banksteuerung<br />
• Wertorientierte und periodische Steuerung<br />
• Risikomodelle und Stresstesting<br />
• Risikotragfähigkeit und Kapitalallokation<br />
Statistische Grundlagen<br />
• Kennzahlen und Verteilungen<br />
• Schätzmethoden und Prognosegüte<br />
• Statistische Testverfahren<br />
Anatomie und Datenanforderungen zentraler<br />
Modelle zur Banksteuerung in der Bankpraxis<br />
• Adressen- und Spreadrisiken<br />
• Zinsänderungsrisiken<br />
• Liquiditätsrisiken<br />
• Operationelle Risiken<br />
• Integration zum Gesamtbankrisiko<br />
• Aggregationsmethoden<br />
• Diversifi kation<br />
<strong>Modellrisiken</strong> und Vailidierungsansätze<br />
Zusammenfassung
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