Grundlagen Zinsbuchsteuerung - Disposition von Geld - ICnova AG
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<strong>Grundlagen</strong><br />
<strong>Zinsbuchsteuerung</strong> -<br />
<strong>Disposition</strong> <strong>von</strong> <strong>Geld</strong>- und Kapitalmarktgeschäften<br />
Termin:<br />
24. – 25. Mai 2012<br />
Ort:<br />
Hotel Rebstock, Würzburg<br />
Ziel des Seminars:<br />
Referenten:<br />
Dr. Andreas Beck<br />
Martin Feix<br />
Preis:<br />
1.200,– EUR<br />
Im Mittelpunkt des Seminars steht die <strong>Disposition</strong> <strong>von</strong> <strong>Geld</strong>- und Kapitalmarktgeschäften und<br />
deren umfassende Beurteilung hinsichtlich der Auswirkung auf die Gesamtbankertrags- und<br />
Risikosituation.<br />
Im Seminar werden die <strong>Grundlagen</strong> zur Ermittlung des Gesamtbankzahlungsstroms und die<br />
Abgrenzung der hierfür relevanten Positionen ausführlich behandelt. Anhand einer Beispielbank<br />
sowie zahlreicher Praxisbeispiele wird die Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos detailliert<br />
dargestellt. Entsprechende aufsichtsrechtliche Anforderungen und Rahmenbedingungen<br />
werden hierbei ebenfalls berücksichtigt.<br />
Wer sollte teilnehmen?<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Controlling, Treasury und Revision, die sich<br />
neu in die <strong>Zinsbuchsteuerung</strong> einarbeiten oder ihr Wissen auf diesem Gebiet auffrischen bzw.<br />
vertiefen wollen.
<strong>Grundlagen</strong><br />
<strong>Zinsbuchsteuerung</strong> -<br />
<strong>Disposition</strong> <strong>von</strong> <strong>Geld</strong>- und Kapitalmarktgeschäften<br />
Inhalt des Seminars:<br />
Wie wird das Zinsänderungsrisiko<br />
prinzipiell gemessen?<br />
• Zahlungsstrom als Ausgangspunkt<br />
• Barwert des Zahlungsstroms<br />
• Reaktion des Barwertes auf<br />
Zinsänderungen<br />
• Planungshorizont und Performance• •<br />
Ermittlung des Zahlungsstromes<br />
• Festzins- und variable Positionen im<br />
Aktiv- und Passivgeschäft<br />
• Finanzinnovationen mit Festzinscharakter<br />
(Zinsswap, FRA, Forwarddarlehen)<br />
• Zahlungsströme aus sonstigen Festvereinbarungen?<br />
(z.B. ''Sale and Lease<br />
Back'', Pensionsverpfl ichtungen, Kosten,<br />
Eigenkapital)<br />
• Einbeziehung <strong>von</strong> nicht fi xiertem<br />
Neugeschäft?<br />
Darstellung Modellbank<br />
• Bilanz und Vermögensstruktur<br />
• Ermittlung des Gesamtbankzahlungsstroms<br />
Benchmarks im Zinsbuch<br />
• Gleitzinsstrukturen und Zinsbuchhebel<br />
• Risikolimitierung und Limitarten<br />
• Zinsbuchhebel vs. Gesamtbankhebel<br />
Risikoberechnung<br />
• Prinzipielle Vorgehensweise<br />
• Risikomessverfahren<br />
• Auswahl geeigneter Zinsszenarien<br />
• Ergebnisse der Modellbank und<br />
Interpretation<br />
Steuerung des Zinsänderungsrisikos<br />
• Veränderung der Risko-/ Chancen-Position<br />
und Ableitung <strong>von</strong> Maßnahmen<br />
• Steuerungsmaßnahmen und Praktische<br />
Umsetzung<br />
• Zinsänderungsrisiko und GuV – Prinzipielle<br />
Zusammenhänge und typische<br />
Reaktionen<br />
• Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen<br />
(Baseler Zinsrisikokoeffi zient)<br />
• Exemplarische Beispielrechnungen für die<br />
Modellbank
Antwortfax – Anmeldung<br />
+49 (0) 721 / 464 72 33 – 9<br />
Seminar / Datum _______________________________________________________<br />
Name / Vorname _______________________________________________________<br />
Abteilung / Funktion _______________________________________________________<br />
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E-Mail _______________________________________________________<br />
Institut _______________________________________________________<br />
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Anmeldeunterlagen und Rechnung senden Sie bitte an:<br />
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Einzelzimmer Raucher Juniorsuite / Einzelzimmer<br />
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Datum _________________________<br />
Unterschrift _________________________<br />
<strong>ICnova</strong> <strong>AG</strong> – An der RaumFabrik 33c – 76227 Karlsruhe – 0721/464 72 33-0 – seminare@icnova.de – www.icnova.de
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