Ausgabe 04 / 2007 - BankPraktiker

PRAxISTIPPS
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Beitrag
Die Auswahl der Methode ist in hohem Maße von der Verfügbarkeit von adäquaten Daten abhängig. Können die komplexen
Datenanforderungen eines Mark-to-Market-Modells mit eigenen Daten und für alle Geschäfte mit Adressenrisiken
erfüllt werden? Werden aufgrund von fehlenden Daten bei der Modellierung weitreichende Annahmen getroffen,
ist es fraglich, ob hierdurch noch das Risiko des eigenen Portfolios angemessen abgebildet werden kann.
Ein erster Schritt zu einem Kreditportfoliomodell könnte zunächst ein Default-Mode-Modell sein. Die Datenanforderungen
sind weit weniger umfassend. Ein Wechsel zu einem Mark-to-Market-Modell ist in der Zukunft bei sich ständig
verbessernder Datensituation jederzeit möglich. Weiterhin spricht die Nähe des Default-Mode-Ansatzes zur Risikodefinitionfinition
nach Basel II zunächst für die Umsetzung dieses Ansatzes.
Das Modell sollte keine Black-Box darstellen. Die Komplexität sollte proportional zum Geschäftsmodell des Instituts stehen.
Wie wirkt sich ein neuer bzw. zusätzlicher Kredit auf das Risiko des Bankportfolios aus? Welche Kreditrisikokonzentrationen
existieren? Welche Schuldner sind die Hauptrisikoverursacher? Diese und noch viele weitere praxisrelevante
Fragen Fragen können mit dem dargestellten Modell objektiv und schnell beantwortet werden.
Mittelfristig werden Kreditportfoliomodelle zum Marktstandard in der Kreditrisikomessung werden. Durch eine frühzeitige
Einführung sammelt das Institut wertvolle Erfahrungen im Praxiseinsatz, verbessert die Datensituation signifikantkant
und ermöglicht somit die Sicherung von wesentlichen Wettbewerbsvorteilen.
Objekt: M&A, Medium: BP, Format: 210x148 mm, Farbe: 4c, Stand: 21.2. 2006
Beteiligungen · Allianzen · Restrukturierungen · Divestments · Private Equity
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