DG HYP Geschäftsbericht 2007

Anhang
(24) Bilanzunwirksame Termingeschäfte
Am Bilanzstichtag bestanden folgende Arten von noch nicht abgewickelten fremdwährungs-, zins abhängigen und
sonstigen Termingeschäften:
Nominalbeträge nach Beizulegender Zeitwert
Restlaufzeiten Insgesamt 2007 2006
in Mio. € _< 1 J. > 1–5 J. > 5 J. 2007 2006 positiv negativ positiv negativ
Zinsbezogene Geschäfte 42 577 54 422 77 479 174 478 205 851 1 991 3 229 1 833 3 219
OTC-Produkte
Zinsswaps*) 41 964 53 679 77 479 173 122 201 297 1 928 3 225 1 725 3 209
darunter Forward Swaps – 60 344 404 429 2 15 5 18
darunter mit Cap/Floor – 143 121 264 297 2 12 1 16
darunter mit Put/Call – 80 418 498 432 12 7 13 2
Zinsoptionen 613 743 – 1 356 4 554 63 4 108 10
darunter Swaption-Käufe 579 733 – 1 312 2 510 63 – 108 –
darunter Swaption-Verkäufe 34 10 – 44 2 044 – 4 – 10
Börsengehandelte Produkte – – – – – – – – –
Währungsbezogene Geschäfte 6 2 020 257 2 283 395 179 7 16 5
Cross Currency Swaps 6 2 020 257 2 283 395 179 7 16 5
Devisentermingeschäfte – – – – – – – – –
Devisenswaps – – – – – – – – –
Bonitätsbezogene Geschäfte 361 1 233 820 2 414 2 775 64 4 55 32
Credit Default Swaps 361 1 233 481 2 075 2 395 14 4 14 4
darunter Sicherungsgeber – 77 121 198 222 – – – –
darunter Sicherungsnehmer 361 1 156 360 1 877 2 173 14 4 14 4
Total Return Swaps – – 340 340 380 50 0 42 28
darunter Sicherungsgeber – – 340 340 380 50 0 42 28
darunter Sicherungsnehmer – – – – – – – – –
Termingeschäfte mit
sonstigen Preisrisiken – – – – – – – – –
Insgesamt 42 944 57 675 78 557 179 176 209 021 2 234 3 240 1 904 3 256
*) inkl. Zinsswaps mit identischer Fremdwährung
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG | Geschäftsbericht 2007
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