DG HYP Geschäftsbericht 2007

Lagebericht
wie oft die tatsächlich eingetretenen negativen Barwertveränderungen
die im Risikomodell ermittelten Value at Risk-
Werte überschritten haben. Der Vorstand sowie die Organisationseinheit
Treasury werden tagaktuell durch das
Marktrisikocontrolling über die Treasuryperformance und
über die Auslastung des Value at Risk-Limits informiert. In
den regelmäßig stattfindenden Sitzungen des ARESt entscheidet
der Vorstand über die Steuerung der Gesamtbankrisikostruktur.
VaR DG HYP (HALTEDAUER 10 TAGE, 99 PROZENT)
ENTWICKLUNG IM JAHR 2007
Die Auswirkungen der Subprime-Krise zeigten sich
auch in der Entwicklung des VaR der Gesamtbank im
Jahresverlauf 2007. Bei einer relativ konstanten und
gemessen an der Basis-Point-Value niedrigen Gesamt -
positionierung führten die sprunghaft ansteigenden Volatilitäten
im August 2007 zu einem erheblichen Anstieg des
VaR.
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG | Geschäftsbericht 2007
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