Verwaltungsrat - Sparkasse Krefeld

84 | GUT
Zur Ermittlung der Zeitwerte von Devisentermingeschäften wurde der Terminkurs
am Bilanzstichtag für die entsprechenden Restlaufzeiten herangezogen. Diese wurden
den Veröffentlichungen der Agentur Reuters entnommen.
Bei den am Bilanzstichtag noch nicht abgewickelten Termingeschäften handelt es
sich um Devisentermingeschäfte im Kundeninteresse, denen betrags-, währungs-
und fristenkongruente Deckungsgeschäfte gegenüberstehen.
Die Sparkasse hat Credit Default Swaps als Sicherungsgeber abgeschlossen. Die
Barwertermittlung erfolgt anhand eines Bewertungsmodells im Handelssystem
Prime. Als Basis dient die Euro-Swap-Zinskurve vom Jahresende. Hierauf werden
individuelle Aufschläge (Kreditspreads) vorgenommen, die den Informationssystemen
Reuters und Bloomberg sowie Datenbanken von Geschäftspartnern entnommen
wurden.
Für die Credit Default Swaps ist eine Eventualverbindlichkeit in gleicher Höhe auf
der Passivseite unter dem Bilanzstrich Posten 1 b vermerkt.
Bei den Kontrahenten der derivativen Finanzinstrumente handelt es sich um Kreditinstitute
aus dem OECD-Raum. Zusätzlich wurden Devisentermingeschäfte sowie
Zinsswaps mit Kunden abgeschlossen.
Sonstige Angaben
Mitarbeiter/-innen
Im Jahresdurchschnitt wurden beschäftigt:
Vollzeitkräfte 1.194
Teilzeit- und Ultimokräfte 428
Auszubildende 111
Insgesamt 1.733