jahresbericht 2005 - Raiffeisen
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SEITE 137<br />
NOMINALBETRÄGE<br />
RESTLAUFZEIT<br />
MARKTWERTE<br />
EIN BIS FÜNF ÜBER FÜNF<br />
in TEUR 2004 BIS EIN JAHR JAHRE JAHRE GESAMT POSITIVE NEGATIVE<br />
Insgesamt 26.808.988 1.914.706 388.311 29.112.005 172.102 -171.033<br />
a) Zinsverträge<br />
(Börsenkontrakte)<br />
24.501.907 1.861.282 388.311 26.751.500 149.160 -148.521<br />
Zinsterminkontrakte (Futures)<br />
(OTC-Produkte)<br />
63.800 63.800 292 0<br />
Zinsswaps 24.332.107 1.861.282 388.311 26.581.700 148.494 -148.102<br />
Zinsoptionen – Kaufkontrakte 28.000 0 0 28.000 374 0<br />
Zinsoptionen – Verkaufkontrakte 78.000 0 0 78.000 0 -419<br />
b) Wechselkursverträge<br />
(OTC-Produkte)<br />
Währungs-Swaps und<br />
2.305.081 53.424 0 2.358.505 22.930 -22.500<br />
Zins-Währungs-Swaps 144.713 0 0 144.713 3.110 -3.011<br />
Währungsoptionen – Kaufkontrakte 1.046.988 27.283 0 1.074.271 19.820 0<br />
Währungsoptionen – Verkaufkontrakte 1.113.380 26.141 0 1.139.521 0 -19.489<br />
c) Wertpapierbezogene Geschäfte<br />
(OTC-Produkte)<br />
2.000 0 0 2.000 12 -12<br />
Aktien-/Index-Optionen – Kaufkontrakte 1.000 0 0 1.000 12 0<br />
Aktien-/Index-Optionen – Verkaufkontrakte 1.000 0 0 1.000 0 -12<br />
Die Nominal- bzw. Marktwerte ergeben sich aus den – unsaldierten – Summen aller Kauf- und Verkaufsverträge. Die Marktwerte<br />
sind hier mit dem dirty price (Marktwert inkl. Zinsabgrenzungen) angegeben.<br />
Alle diese Instrumente können sowohl im Eigenhandel als auch im Kundengeschäft Verwendung finden.
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