jahresbericht 2005 - Raiffeisen
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SEITE 135<br />
NOMINALBETRÄGE<br />
RESTLAUFZEIT<br />
MARKTWERTE<br />
EIN BIS FÜNF ÜBER FÜNF<br />
in TEUR 2004 BIS EIN JAHR JAHRE JAHRE GESAMT POSITIVE NEGATIVE<br />
Insgesamt 10.289.248 2.840.465 1.244.093 14.373.806 299.963 -220.802<br />
a) Zinsverträge<br />
(OTC-Produkte)<br />
7.627.820 2.722.043 1.242.129 11.591.992 256.397 -189.127<br />
Zinsswaps 7.086.043 2.622.826 1.186.905 10.895.774 253.319 -185.578<br />
Zinstermingeschäfte (FRAs) Kauf 146.832 3.950 0 150.782 175 0<br />
Zinstermingeschäfte (FRAs) Verkauf 146.832 0 0 146.832 0 -146<br />
Zinsoptionen – Kaufkontrakte 115.105 48.195 27.612 190.912 2.903 0<br />
Zinsoptionen – Verkaufkontrakte 133.008 47.072 27.612 207.692 0 -3.403<br />
b) Wechselkursverträge<br />
(OTC-Produkte)<br />
2.638.680 110.036 1.964 2.750.680 43.042 -31.151<br />
Devisentermingeschäfte<br />
Währungs-Swaps und<br />
281.205 0 0 281.205 8.533 -9.572<br />
Zins-Währungs-Swaps 2.347.475 64.804 1.964 2.414.243 30.977 -18.047<br />
Währungsoptionen – Kaufkontrakte 5.000 22.616 0 27.616 3.532 0<br />
Währungsoptionen – Verkaufkontrakte 5.000 22.616 0 27.616 0 -3.532<br />
c) Wertpapierbezogene Geschäfte<br />
(OTC-Produkte)<br />
22.748 8.386 0 31.134 524 -524<br />
Aktien-/Index-Optionen – Kaufkontrakte 11.374 4.193 0 15.567 524 0<br />
Aktien-/Index-Optionen – Verkaufkontrakte 11.374 4.193 0 15.567 0 -524
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