jahresbericht 2005 - Raiffeisen
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SEITE 134<br />
(31) Derivative Finanzinstrumente<br />
Die Tabellen bilden den Bestand der zum Bilanzstichtag noch nicht abgewickelten derivativen Finanzprodukte ab, gegliedert nach<br />
Restlaufzeiten.<br />
• Derivative Finanzprodukte, die nicht zu Handelszwecken dienen und in den Bilanzpositionen sonstige Aktiva bzw. sonstige<br />
Passiva ausgewiesen werden:<br />
NOMINALBETRÄGE<br />
RESTLAUFZEIT<br />
MARKTWERTE<br />
EIN BIS FÜNF ÜBER FÜNF<br />
in TEUR <strong>2005</strong> BIS EIN JAHR JAHRE JAHRE GESAMT POSITIVE NEGATIVE<br />
Insgesamt 7.784.457 5.029.505 3.709.225 16.523.187 256.273 -195.334<br />
a) Zinsverträge<br />
(OTC-Produkte)<br />
5.352.575 4.357.430 3.558.490 13.268.495 226.023 -176.337<br />
Zinsswaps 4.741.020 3.715.898 3.478.530 11.935.448 220.617 -168.598<br />
Zinstermingeschäfte (FRAs) Kauf 0 3.950 0 3.950 0 -83<br />
Zinstermingeschäfte (FRAs) Verkauf 12.861 0 0 12.861 3 0<br />
Zinsoptionen – Kaufkontrakte 94.281 349.418 35.980 479.679 5.403 0<br />
Zinsoptionen – Verkaufkontrakte 504.413 288.164 43.980 836.557 0 -7.656<br />
b) Wechselkursverträge<br />
(OTC-Produkte)<br />
2.403.964 663.689 150.735 3.218.388 29.543 -18.596<br />
Devisentermingeschäfte<br />
Währungs-Swaps und<br />
114.337 0 0 114.337 849 -673<br />
Zins-Währungs-Swaps 2.206.831 296.098 150.735 2.653.664 25.352 -14.581<br />
Währungsoptionen – Kaufkontrakte 41.398 181.403 0 222.801 3.342 0<br />
Währungsoptionen – Verkaufkontrakte 41.398 186.188 0 227.586 0 -3.342<br />
c) Wertpapierbezogene Geschäfte<br />
(OTC-Produkte)<br />
27.918 8.386 0 36.304 707 -401<br />
Aktien-/Index-Optionen – Kaufkontrakte 15.518 4.193 0 19.711 707 0<br />
Aktien-/Index-Optionen – Verkaufkontrakte 12.400 4.193 0 16.593 0 -401
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